操作風險

　　由于人為錯誤、技術缺陷(ATM，許霆案)或不利的外部事件所造成損失的風險。

　　《巴塞爾新資本協議》：分為由人員、系統、流程和外部事件引發的四類風險。

　　操作風險具有非營利性，不可避免，普遍存在于銀行業務和管理的各個方面，而市場風險主要存在于交易業務，信用風險主要存在于授信業務。

　　舉例：法國興業銀行、巴林銀行

　　流動性風險

　　是指商業銀行無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險，分為資產流動性風險和負債流動性風險。

　　相對而言，風險產生的因素很多。流動性風險水平體現了商業銀行的整體經營狀況。

　　銀行擠兌模型：戴蒙德—迪布維格模型(D—D模型)

　　流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。

　　舉例：英國北巖銀行

　　國家風險

　　指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來中，由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，簡單說，就是賺了錢，匯不回來。

　　政治風險、社會風險、經濟風險發生在國際貿易中、國際貿易中的所有主體都可能遭受。

　　舉例：俄羅斯1998年停止償還國債，導致LTCM(長期資本管理公司)的被接管;委內瑞拉宣布國有化。

　　信用風險和市場風險、操作風險的辨析：“信用風險具有明顯的非系統風險特征”、“市場風險具有數據有數和易于計量的特點，具有明顯的系統風險特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風險具有非營利性，容易引發市場風險和信用風險”。

　　聲譽風險

　　商業銀行通常將信譽風險看作是對其經濟價值最大的威脅。中國國有商業銀行的國家信譽支持。

　　法律風險

　　法律風險是一種特殊類型的操作風險。

　　按照《巴塞爾新資本協議》的規定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　戰略風險

　　雙重內涵：系統識別和評估;長期的角度和戰略的高度。

　　商業銀行風險管理的主要策略

　　風險管理政策層面上的管理技術和措施

　　風險分散

　　組成資產的個數越多，其非系統性風險就可以通過分散化完全消除，而系統性風險不能通過分散化被消除掉，表現為資本資產模型(CAPM)中的β值。

　　風險對沖

　　風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產法潛在的風險損失的一種風險管理策略。

　　管理市場風險的有效辦法。分為自我對沖和市場對沖，前者比如同時買入具有收益負相關的資產(比如股票和債券)，后者比如通過衍生產品市場進行對沖(比如進行利率和匯率的互換等)。

　　所謂自我對沖是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，通過衍生產品市場進行對沖。

　　風險轉移

　　第一種，存款保險公司，比如美國存款保險公司FDIC;第二種，更為積極、主動，比如資產支持證券ABS、MBS等。

　　風險規避

　　不做業務，不承擔風險。過于消極。

　　風險補償

　　對于高風險的客戶和業務，提高金融產品價格。