點擊查看：2013銀行從業資格《風險管理》知識匯總第二章

　　第二節重難點

　　3. 商業銀行風險管理組織包括哪些?

　　答：董事會及其專門委員會

　　監事會

　　高級管理層

　　風險管理部門

　　其他風險控制部門

　　重點要求

　　答：(1)要掌握董事會及其專門委員會的職責

　　(2)了解監事會的職責

　　(3)掌握高級管理層的職責

　　(4)重點掌握風險管理部門的職責及其部門設置，尤其是要知道風險管理部門必須是一個相對獨立的部門，需要最高管理層積極倡導并大力支持，同時配備具有高度職業精神和風險管理技能的專業人員。

　　(5)在“其他風險控制部門”中：要理解“內部審計和法律/合規部門的職責”

　　5. 董事會及其專門委員會

　　答：董事會是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔對商業銀行風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險。

　　具體來說，董事會在風險管理的職能如下：

　　◆負責審批風險管理的戰略、政策和程序;

　　◆確定銀行可以承受的總體風險水平;

　　◆督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、監測和控制各種風險;

　　◆定期獲得關于風險性質和水平的報告;

　　◆監控和評價風險管理的全面性、有效性以及高級管理層在風險管理方面的履職情況。

　　董事會通常指派專門委員會(通常為最高風險管理委員會)負責擬定具體的風險管理政策和指導原則。

　　6. 監事會

　　答：監事會是我國金融機構所特有的監督機構，對股東大會負責，從事金融機構內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作;

　　監事會通過列席會議、調閱文件、檢查與調研、監督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現場監測與現場抽查手段，對金融機構的決策過程、決策執行過程、經營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現，進行監督和測評。

　　7. 高級管理層

　　答：高級管理層的主要職責：

　　◆負責執行風險管理的政策;

　　◆制定風險管理的程序和操作規程;

　　◆及時了解風險水平及其管理狀況;

　　◆確保銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統以及技術水平，來有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險。

　　8. 建立獨立的風險管理部門

　　答：風險管理部門是風險管理組織的主要組成部分。

　　◆高效的風險管理部門應當遵守兩個基本準則：

　　◇首先，風險管理部門必須具備高度獨立性;以提供客觀的風險規避策略

　　◇其次，風險管理部門不具備、或具備非常有限的風險管理策略執行權。以降低操作風險

　　(1)風險管理部門的結構

　　◆還是要強調風險管理部門必須是一個相對獨立的部門

　　◇一方面，需要最高管理層積極倡導并大力支持;

　　◇另一方面，需要配備具有高度職業精神和風險管理技能的專業人員。

　　◆風險管理部門結構通常有兩種類型：

　　◇集中型的風險管理部門，適用于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的商業銀行。

　　◇分散型風險管理部門，適用于規模有限的城市商業銀行、證券、基金、期貨、信托、資產管理等金融機構。

　　(2)風險管理部門的職責

　　◆監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額;

　　◆風險管理部門負責核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務控制人員進行價格評估;

　　◆風險管理部門獨特的地位使其可以全面掌握金融機構的整體風險狀況，因此強化了風險管理部門對于保持信息準確性的責任感。

　　(3)風險管理所需的專業技能

　　◆參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備以下五個方面的主要技能：

　　◇風險監控和分析能力

　　◇數量分析能力

　　◇價格核準能力

　　◇模型創建能力

　　◇系統開發/集成能力

　　9. 其他風險控制部門

　　答：這些部門包括：

　　◆財務控制部門

　　◆內部審計部門

　　◆法律/合規部門

　　◆外部風險監督機構

　　10. 第三節重點掌握

　　答：希望大家重點掌握銀行風險管理流程，風險管理流程可以概括為：風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。

　　其中，其中前三個步驟由風險管理部門承擔，而風險控制和決策職能由風險管理委員會承擔。

　　11. 風險識別

　　答：◆風險識別的作用：有效識別風險是風險管理的最基本要求。

　　◆風險識別的環節：包括感知風險和分析風險兩個環節，即了解各種潛在的風險和分析引起風險事件的原因。

　　◆風險識別關注的主要問題是：

　　◇風險因素、風險的性質以及后果;

　　◇識別的方法及其效果。

　　◆風險識別主要有以下幾種方法：

　　◇專家調查列舉法

　　◇資產財務狀況分析法

　　◇情景分析法

　　◇分解分析法

　　◇失誤樹分析方法

　　12. 風險計量

　　答：◆作用　風險計量/量化是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎;

　　◆實現方法　準確的風險計量結果是建立在卓越的風險模型基礎之上;

　　◆商業銀行應當根據不同的業務性質、規模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，計量承擔的所有風險;

　　◆銀行在追求和采用高級風險量化方法的同時，應當意識到模型風險等。

　　13. 風險監測

　　答：◆風險監測包含兩個層面：

　　◇監測各種可量化的關鍵風險指標、以及不可量化的風險因素的變化和發展趨勢，確�？梢詫�風險在進一步惡化之前識別出來;

　　◇報告商業銀行所有風險的定性/定量評估結果，所采取的風險管理/控制措施、及其質量/效果。

　　◆建立功能強大、動態/交互式的風險監測和報告系統，對于提高金融機構風險管理效率和質量具有非常重要的作用。

　　14. 風險控制

　　答：◆風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程;

　　◆風險管理/控制措施應當實現以下目標：

　　◇風險管理戰略和策略符合經營目標的要求;

　　◇所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本/收益基礎上保持有效性;

　　◇通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，以完善風險管理程序;

　　15. 具體的風險管理控制措施

　　答：具體的風險管理/控制措施采取從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，最終到達高級管理層的三級管理方式

　　◆首先，基層業務部門應當配備風險管理專業人員(1～2人)，有時也被稱為風險管理經理，負責基層風險信息的收集、整理和不同部門/信息系統之間的傳遞，識別和降低業務部門潛在的風險因素;

　　◆其次，每個業務領域設置風險管理委員會(3～5人)，負責所屬業務部門的日常風險管理，并對常規風險狀況作出判斷，決定采取何種風險控制措施;

　　◆最后，作為定期匯報或在遭遇特殊風險因素的情況下，業務領域風險委員會向最高管理層(或風險總監)匯報。

　　最高管理層或風險總監直接領導商業銀行最高風險管理委員會(5～7人)，作為金融風險管理的最高決策單位，決定采取何種有效措施控制商業銀行的整體或重大風險。

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