點擊查看：2013銀行從業資格《風險管理》知識匯總第三章

　　重難點

　　信用風險計量

　　本節的學習目的

　　1. 正確認識和理解客戶評級的基本概念及主要評級模型;

　　2. 正確認識和理解債項評級的基本概念及主要方法;

　　3. 正確認識和理解相依性的度量和主要組合信用風險模型

　　6. 客戶信用評級

　　答：1. 幾個基本的概念

　　2. 客戶信用評級的發展

　　3. 常用的法人客戶評級模型

　　4. 個人客戶評級方法

　　5. 評級驗證

　　客戶評價的內容(示意圖)

　　7. 幾個基本的概念

　　答：客戶信用評級

　　外部評級

　　內部評級

　　違約

　　違約概率

　　違約頻率

　　違約的含義

　　當下列一項或多項事件發生時，相關債務人即被視為違約(新資本協議第452段)

　　銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品，借款人將不可能全額償還債務;債務人貸款逾期90天以上(含);

　　以下情況也視為違約：

　　銀行停止對貸款計息;

　　銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金;

　　銀行將貸款出售并相應承擔了經濟損失;

　　銀行同意消極債務重組，由此可能發生較大規模的減免或推遲償還本金、利息或費用，造成債務規模減少;

　　銀行認為債務人即將破產或倒閉;債務人申請破產或者已經破產，或者處于類似狀態，由此將不履行或延期履行償還銀行債務

　　——違約概率的含義

　　違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性

　　巴塞爾新資本協議規定：違約概率被定義為借款人一年內的累計違約概率與3個基點中的較高者

　　——違約頻率

　　違約概率與違約頻率

　　違約概率是模型作出的事前預測

　　違約頻率是一定時期內的違約量與樣本量的比。違約頻率是事后的統計結果，可用于對計量模型的返回檢驗，但不能作為內部評級的直接依據

　　——客戶評級

　　客戶評級是銀行對客戶償債能力和償債意愿的的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。其客戶評級的評價主體是銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率(PD)。

　　符合新資本協議要求的客戶評級必須具有兩大功能：

　　一是能夠有效區分違約客戶，即客戶違約風險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢;

　　二是能夠準確量化客戶違約風險，即能夠估計各等級違約概率，并將估計違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內。

　　——外部評級與內部評級 ⅰ

　　外部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

　　內部評級是指銀行根據內部數據和標準，對債務人進行的信用評價

　　——外部評級與內部評級 ⅱ

　　內部評級體系與內部評級法

　　內部評級體系是銀行進行風險管理的基礎平臺，包括作為硬件的內部評級系統和作為軟件的配套管理制度

　　內部評級法是巴塞爾新資本協議提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法

　　——外部評級與內部評級 ⅲ

　　商業銀行實施內部評級法的條件

　　具備健全和完備的內部評級體系

　　監管當局的技術檢驗和正式批準

　　內部評級體系構成要素

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