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　　商業銀行風險管理流程

　　風險識別/分析：

　　包括感知風險和分析風險。制作風險清單是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業銀行所面臨的風險逐一列舉，并聯系經營活動對這些風險進行深入理解和分析。

　　風險識別常用的方法：

　　1.專家調查列舉法：將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類，例如直接或間接、財務或非財務、政治性或經濟性風險因素等。

　　2.資產財務狀況分析法：風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析，從而發現潛在的風險。

　　3.情景分析法：通過有關的數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，目的在于識別潛在的風險因素、預測風險范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案。

　　4.分解分析法：將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。例如，可以將匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素、

　　5.失誤樹分析方法：通過圖解法來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當的行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失。

　　風險計量/評估：

　　風險計量是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。

　　風險監測/報告：

　　1.監控各種可量化的關鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施。

　　2.報告商業銀行所有風險的定性/定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質量/效果。

　　風險控制/緩釋：

　　風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。

　　1.風險控制的目標包括;

　　(1)風險管理戰略和策略符合經營目標的要求;

　　(2)所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本/收益基礎上保持有效性;

　　(3)通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，以完善風險管理程序。

　　2.風險控制體系包括：

　　(1)基層業務部門配備風險管理專業人員;

　　(2)每個業務領域配備風險管理委員會;

　　(3)最高管理層或風險總監直接領導銀行最高風險管理委員會。

　　商業銀行風險管理信息系統：

　　(一)數據收集

　　風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常可分為：

　　2.外部數據，指通過專業供應商所獲得的數據，由于國內的外部數據供應商規模/實力有限，很多數據還需要商業銀行自行采集、評估。例如，國內市場行情和信息數據，外部評級數據，行業統計分析數據，外部損失數據。

　　(二)數據處理

　　風險管理信息系統中，有些數據是靜態的，有些則是動態的，系統不能制約數據的特性。經過分析和處理的數據主要分為：

　　1.中間計量數據，是通過風險模型計量后的數據，可以分為不同的風險管理業務目標所共享。中間數據在不同風險管理領域的一致應用，是商業銀行最終實現經濟資本計量的關鍵所在。

　　2.組合結果數據，是基于不同的風險管理業務目標所產生的組合計量結果數據，也稱為“具有風險管理目標的綜合數據”，不僅為風險管理人員提供便于解讀的信息，而且為相關的業務人員提供便于業務決策的綜合支持信息。

　　(三)信息傳遞

　　企業風險管理信息系統一般采用B/S結構，這種信息傳遞方式的主要優點是：真正實現風險數據的全行集中管理、一致調用;不需要每個終端都安裝風險管理軟件，最大限度地降低系統建設成本、保護知識產權和系統安全。

　　(四)信息系統安全管理

　　風險管理信息系統作為商業銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統能夠長期、不間斷地運行。

　　(1)針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別;

　　(2)為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡;

　　(3)對每次系統登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據;

　　(4)設置嚴格的網絡安全/加密系統，防止外部非法入侵;

　　(5)隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄;

　　(6)設置災難恢復以及應急操作程序;

　　(7)建立錯誤承受程序，以便發生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統的完整性。

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