2.2 商業銀行風險管理組織

　　監管強調1.公司的治理架構2.風險管理組織架構3.獨立性

　　2.2.1 董事會及其風險管理委員會：董事會是商業銀行的決策機構對風險管理承擔最終責任。

　　2.2.2 監事會：對股東大會負責

　　2.2.3 高級管理層：應在董事會的知道下確保銀行業務或懂與董事會審核通過的經營戰略、風險偏好和各項政策相符。首席風險官，獨立性是首要的，應與業務經營條線和盈利部門分離，不負管理和財務職責。

　　2.2.4 風險管理部門：兩個原則：高度獨立性、不具有風險管理策略執行權。1.風險管理人員應充分具備從業經驗和任職資格2.掌握正確的風險管理理念

　　2.2.5 其他風險控制部門(1)財務部門(2)內部審計部門(3)法律/合規部門(4)外部風險監督機構

　　2.3 商業銀行風險管理流程：識別、計量、監測、控制

　　2.3.1 風險識別、分析

　　感知風險和分析風險。感知風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質;分析風險是深入理解各種風險內在的風險因素。良好的風險識別原則：全面、前瞻

　　常用方法：制作風險清單是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法，備忘錄形式。(1)制作風險清單是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法，備忘錄形式。(2)資產財務狀況分析法(3)失誤樹分析方法(4)分解分析法

　　2.3.2 風險計量、評估

　　準確的風險計量結果是建立在卓越的風險模型基礎上的商業銀行應當充分認識到不通風險計量方法的有適合局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法補充。注重防范模型風險。

　　2.3.3 風險監測、報告

　　監控各種可量化的關鍵風險指標;報告風險的評估結果及采取的措施和質量。

　　2.3.4 風險控制、緩釋

　　是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。

　　要求：1.策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致2.所采取的的具體控制措施與緩釋工具復核成本、收益要求3.能夠發現風險管理中存在問題，完善風險管理程序

　　事前控制：限額管理、風險定價和指定應急預案

　　事后控制：風險緩釋或轉移;風險資本的重新分配;提高風險資本水平

　　2.4 商業銀行風險管理信息系統

　　種類：內部數據和外部數據

　　經過分析和處理數據分為(1)中間計量數據，在不同風險管理領域的一致應用，是商業銀行最終實現準確經濟資本計量的關鍵所在。(2)組合結果數據

　　一般采用瀏覽器和服務器結構，可遠程登錄，優點：1.真正實現風險數據的全行集中管理2.不需要每個終端都安裝風險管理軟件

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