三、操作風(fēng)險的監(jiān)管規(guī)則

　　1.國際監(jiān)管規(guī)則

　　操作風(fēng)險主要是巴塞爾委員的監(jiān)管規(guī)則，主要有《有效銀行監(jiān)管的核心原則》、《操作風(fēng)險管理》、《操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健辦法》、《巴塞爾新資本協(xié)議》等文件。

　　2.國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則

　　操作風(fēng)險主要執(zhí)行的是銀監(jiān)會的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(“操作風(fēng)險13條”)、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。

　　四、操作風(fēng)險分類(見表5—2)

　　在商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理實(shí)踐中，還可以從原因、損失事件、影響等角度進(jìn)行多維度分類和評級，以便運(yùn)用于風(fēng)險與控制評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集、檢查、整改及操作風(fēng)險報告等操作風(fēng)險管理流程，提升管理效率。

　　1.操作風(fēng)險原因，是指誘發(fā)操作風(fēng)險轉(zhuǎn)變?yōu)椴僮黠L(fēng)險損失事件的緣由，通常一個操作風(fēng)險損失事件可由一個或多個操作風(fēng)險原因引發(fā)

　　2.操作風(fēng)險損失事件分類援用了銀監(jiān)會的操作風(fēng)險損失事件分類

　　3.操作風(fēng)險影響分類操作風(fēng)險影響是指操作風(fēng)險損失事件發(fā)生后對銀行造成的負(fù)面影響，包括可用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)衡量的財務(wù)影響及無法用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)量化的非財務(wù)影響。

　　4.操作風(fēng)險嚴(yán)重度評級

　　操作風(fēng)險嚴(yán)重度可以誦討等級矩陣講行評級。

　　五、操作風(fēng)險識別方法

　　商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系。

　　(一)自我評估法

　　自我評估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險點(diǎn)，并從影響程度和發(fā)生概率兩個角度來評估操作風(fēng)險的重要程度。

　　商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險自我評估的主要目的是鼓勵各級機(jī)構(gòu)主動承擔(dān)責(zé)任，加強(qiáng)對操作風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理。

　　(二)因果分析模型

　　在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識別導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險成因，方法包括實(shí)證分析法、與業(yè)務(wù)管理部門會談等，最終獲得損失事件與風(fēng)險成因之間的因果關(guān)系。

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