41.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露：是指對金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)，分為銀行類金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露和非銀行類金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　42.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露：是指銀行直接或間接持有的股東權(quán)益(資產(chǎn)及收入方面直接與間接的所有權(quán))，包括但不限于普通股、優(yōu)先股(特別股)、權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券等金融工具。

　　43.國家風(fēng)險(xiǎn)：是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時(shí)，由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　44.國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評級：是指依照一定的程序和方法對主權(quán)國家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級進(jìn)行評定，并用一定的符號來表示評級結(jié)果，實(shí)質(zhì)就是對中央政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)任的意愿與能力的一種判斷。

　　45.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測：是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。

　　46.預(yù)期損失：是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會發(fā)生的損失。

　　47.最大一家(集團(tuán))客戶貸款總額：是指報(bào)告期末各項(xiàng)貸款余額最高的一家(集團(tuán))客戶的各項(xiàng)貸款的總額。

　　48.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術(shù)手段，采用專家判斷和時(shí)間序列分析、層次分析和功效計(jì)分等方法，對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)“防患于未然”的一種“防錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制”。

　　49.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋：是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　50.匯率風(fēng)險(xiǎn)：是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　51.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：是指由于商業(yè)銀行持有的股票價(jià)格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　52.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：是指商業(yè)銀行所持有的各類商品價(jià)格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　53.即期：是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。

　　在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日(或稱起息日)為交易日以后的第二個(gè)工作日的外匯交易。

　　54.互換：是指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約，常見的有利率互換和貨幣互換。

　　55.名義價(jià)值：是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　56.市場價(jià)值：是指在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

　　57.公允價(jià)值：是指交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。

　　58.市值重估：是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價(jià)值。

　　59.收益率曲線：用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。

　　60.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值：是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。

　　61.敏感性分析：是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

　　62.交易限額：是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

　　63.風(fēng)險(xiǎn)限額：是指對基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)來設(shè)定限額。

　　64.止損限額：是指所允許的最大損失額。

　　65.內(nèi)部欺詐：是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。

　　66財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤：是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會制度不完善、管理流程不清晰、財(cái)會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

　　67.文件/合同缺陷：也稱文件/合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、管理不善，包括不合適的或不健全的文檔結(jié)構(gòu)、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議等。

　　68.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷：是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。

　　69.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告：是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或?qū)ν獠繀R報(bào)不準(zhǔn)確(造成損失)。

　　70.結(jié)算/支付錯(cuò)誤：是指商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲(如現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或交易對方等)。

　　71.交易/定價(jià)錯(cuò)誤：是指在交易過程中，因未遵循操作規(guī)定導(dǎo)致交易和定價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

　　72.柜臺業(yè)務(wù)：泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　73.高級計(jì)量法：是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　74.資產(chǎn)流動性：是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下進(jìn)行出售，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。

　　75.負(fù)債流動性：是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

　　76.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管：是指通過識別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價(jià)一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。

　　77.市場準(zhǔn)入：是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。

　　78.現(xiàn)場檢查：是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查，通過查閱金融機(jī)構(gòu)的賬表、文件等各種資料和座談詢問等方法，對金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理情況進(jìn)行分析、檢查、評價(jià)和處理，督促金融機(jī)構(gòu)合法、穩(wěn)健經(jīng)營，提高經(jīng)營管理水平，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)及金融體系安全的一種檢查方式。

　　79.市場約束：是指通過建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營和銀行監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀行業(yè)整體經(jīng)營水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

　　80.信息披露：主要是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。

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