查看匯總：2014年銀行業初級資格考試《風險管理》章節輔導匯總

　　第八章風險評估與資本評估

　　第三節 壓力測試

　　一、基本框架和要求

　　1.資本充足率壓力測試總體框架

　　資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況。資本充足率壓力測試框架的主要內容如下：

　　(I)情景選擇

　　壓力情景應充分體現銀行的經營和風險特征。

　　(2)定量壓力測試

　　(3)定性壓力測試及管理行動

　　通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風險如集中度風險、聲譽風險等對全行的影響。同時，還要考慮針對壓力情景下可能產生的不利影響而實施的風險緩釋管理行動。

　　(4)結果輸出

　　資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對全行造成的影響，包括對監管資本、風險加權資產、會計損益、資產價值等的影響。

　　2.設計資本充足率壓力測試框架需注意的問題

　　在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實用性和可操作性，需要注意以下幾個問題：

　　(1)定量與定性相結合;

　　(2)合理整合現有資源;

　　(3)保證系統可延伸性。

　　二、關于壓力測試的監管要求

　　1.治理方面的要求;

　　2.組織實施方面的要求;

　　3.覆蓋范圍方面的要求;

　　4.方法論方面的要求;

　　5.應用和報告方面的要求。

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