查看匯總：2014銀行業(yè)初級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)講義匯總

　　3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容：

　　建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，根據(jù)定性和定量指標(biāo)確定風(fēng)險(xiǎn)水平或級(jí)別，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平及時(shí)進(jìn)行預(yù)警

　　建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系

　　建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處置體系

　　建立銀行類金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)

　　對(duì)單一銀行類金融機(jī)構(gòu)而言，監(jiān)管部門也高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)的公司治理、內(nèi)

　　部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理體系以及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的有效性。

　�、俟芾硇畔⑾到y(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合，構(gòu)成商業(yè)銀行成本核算、產(chǎn)品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的有力支撐。

　�、诒O(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管

　　二、銀行監(jiān)管的辦法

　　市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

　　市場(chǎng)準(zhǔn)入：行政許可手段審查

　　銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：

　　一是機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入。

　　二是業(yè)務(wù)準(zhǔn)入。

　　三是高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。

　　市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目標(biāo)是：

　　(1)保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系。

　　(2)維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序。

　　(3)保護(hù)存款者的利益。

　　資本監(jiān)管：重要性、計(jì)算、資本監(jiān)管的要點(diǎn)

　　重要性：銀行監(jiān)管的核心、提升銀行體系穩(wěn)定性維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段、促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。

　　計(jì)算：

　　資本的構(gòu)成：資本由核心資本和附屬資本兩部分構(gòu)成。核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。

　　資本扣除的相關(guān)規(guī)定：

　　商譽(yù)應(yīng)全部從核心資本中扣除;

　　對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%;

　　對(duì)向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%.

　　表內(nèi)信用資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重：

　　采用外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果來確定對(duì)境外主權(quán)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　對(duì)我國(guó)中央政府(含中國(guó)人民銀行)的債權(quán)統(tǒng)一給予0的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%，而對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一般企業(yè)，給予l00%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　對(duì)政策性銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0.

　　對(duì)商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予O風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%.

　　對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予l00%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，但對(duì)國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國(guó)務(wù)院規(guī)定按面值收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券進(jìn)行了特別處理，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0，以體現(xiàn)政策性業(yè)務(wù)和商業(yè)性業(yè)務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)程度上的差別。

　　對(duì)其他資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重：對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予l00%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%.

　　質(zhì)押和擔(dān)保的處理：

　　現(xiàn)金類資產(chǎn)

　　高質(zhì)量的金融工具

　　表外項(xiàng)目的處理：商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

　　相關(guān)推薦：

　　2014年銀行業(yè)初級(jí)資格考試應(yīng)試技巧總結(jié)

　　十個(gè)良好心態(tài)成就銀行初級(jí)資格考試考生巔峰狀態(tài)

　　2014銀行初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》專業(yè)術(shù)語速記