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　　情景分析

　　答：情景分析的目的

　　在不同的情景條件下，商業銀行對現金流入和流出的缺口分析結果存在顯著差異。因此，有必要對商業銀行運營過程中可能出現的各種情景進行相對保守的估計，有助于減少流動性缺口分析的偏差。

　　商業銀行的流動性需求分析可分為以下三種情景

　　-正常狀況是指商業銀行在日常經營過程中，與資產負債相關的現金流量的正常變動。

　　-商業銀行自身問題所造成的流動性危機。

　　-某種形式的整體市場危機，即在一個或多個市場，所有商業銀行的流動性都受到不同程度的影響。

　　知識要點：情景分析通常用于檢驗某種特殊狀況對商業銀行的資產負債價值造成的有利和/或不利影響，進而導致商業銀行的流動性狀況發生變化。

　　流動性風險管理方法

　　答：我國商業銀行流動性風險管理的通常做法：

　　-總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策;

　　-由計劃資金部門負責日常流動性管理，對各項流動性指標進行監控與分析，并做出相應決策;

　　-大多數商業銀行通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監控、調撥、清算等進行管理，并通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理;

　　-成立由行長和各主要業務部門負責人參加的流動性應急委員會，負責組織制定并實施應急方案。

　　對本幣的流動性風險管理，在操作層面上分為三個層次

　　答：第一步，設立相應的比率/指標，判斷流動性變化趨勢

　　第二步，計算特定時段內商業銀行總的流動性

　　第三步，根據現金流量計算特定時段內商業銀行的流動性缺口

　　流動性風險管理方法

　　計算特定時段內商業銀行總的流動性

　　-計算商業銀行的負債流動性需求

　　通常將商業銀行存款分為三類：

　　-第一類：敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取;

　　-第二類：脆弱資金，一部分為短期內提取的存款，例如政府稅款、電力等費用收入。

　　-第三類：核心存款，除了極少部分外，幾乎不會在一年內提取。

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