4.3.3市場風險控制

　　1.限額管理

　　常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。

　　①交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。

　　②風險限額是指對采用一定的計量方法所獲得的市場風險規模設置限額，例如對采用模型法計量得出的風險價值設定的風險價值限額，對期權性頭寸設定的期權性頭寸限額等。

　　③止損限額是指所允許的最大損失額。

　　2.市場風險對沖

　　市場風險經濟資本配置

　　4.4市場風險經濟資本配置

　　4.4.1市場風險經濟資本的計算與配置

　　巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中，對市場風險內部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的單尾置信區間;持有期為10個營業日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數據。在此基礎上，計量市場風險監管資本的公式為：

　　市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)×VaR

　　同時，《資本協議市場風險補充規定》要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，以檢驗并提高模型的準確性和可靠性。

　　4.4.2經風險調整的收益率和經濟增加值在市場風險管理中的應用

　　操作風險識別

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