2015年下半年銀行業(yè)專業(yè)初級資格考試日期為10月31日、11月1日，為幫助各位學(xué)員鞏固知識，考試吧網(wǎng)校整理了備考資料供大家參考，祝大家學(xué)習(xí)愉快!

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　　操作風(fēng)險監(jiān)測與報告

　　5.4.1 風(fēng)險監(jiān)測

　　1.風(fēng)險誘因/環(huán)節(jié)

　　2.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個原則：

　　① 相關(guān)性

　　② 可測量性

　　③ 風(fēng)險敏感性

　　④ 實用性

　　確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟為：

　　第一步，了解業(yè)務(wù)和流程;

　　第二步，確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域;

　　第三步，定義風(fēng)險指標(biāo)并按其重要程度進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)。

　　根據(jù)操作風(fēng)險的識別特征，操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)包括包括人員風(fēng)險指標(biāo)、流程風(fēng)險指標(biāo)、系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)和外部風(fēng)險指標(biāo)。

　　① 人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限

　　② 員工人均培訓(xùn)費(fèi)用

　　③ 客戶投訴占比

　　④ 失敗交易數(shù)量占比

　　⑤ 柜臺平均工作量

　　⑥ 交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異

　　⑦ 前后臺交易不匹配占比

　　⑧ 系統(tǒng)故障時間

　　⑨ 系統(tǒng)數(shù)量

　　⑩ 反洗錢警報占比

　　3.因果分析模型

　　因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　為量化操作風(fēng)險，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量。

　　5.4.2 風(fēng)險報告程序

　　1.崗位設(shè)置及職責(zé)

　　①各部門對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。

　　②設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險管理部門或操作風(fēng)險管理委員會。

　　③建立獨(dú)立的內(nèi)部審計部門。

　　2.報告路徑

　　一般而言，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并報告至風(fēng)險管理部門，風(fēng)險管理部門進(jìn)行分析、評估后，形成最終報告，并呈送高級管理層。

　　需要注意的是，風(fēng)險報告在完成后到報送至高級管理層及其他相關(guān)部門之間，還需要必要的檢查和確認(rèn)，以保證報告的內(nèi)容以及風(fēng)險評估的流程與實際情況和相關(guān)規(guī)定相符。

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