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　　 2015年下半年銀行業(yè)專業(yè)初級資格考試日期為10月31日、11月1日，為幫助各位學員鞏固知識，考試吧網(wǎng)校整理了備考資料供大家參考，祝大家學習愉快!

信用風險資本計量

　　一、 標準法（表1-1）

（表1-1）標準法

　　二、內(nèi)部評級法

　　內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。

　　在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風險加權(quán)資產(chǎn)(RWA) RWA=RW×EAD

　　其中，RW為風險權(quán)重(Risk Weight)，反映該風險資產(chǎn)的信用風險水平;EAD為該項資產(chǎn)的違約風險暴露。

　　風險加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對風險資產(chǎn)所應持有的資本金，即該項資產(chǎn)的監(jiān)管資本要求。

　　內(nèi)部評級法的預期損失計算：

　　預期損失(EL)=違約概率(PD)× 違約風險暴露(EAD)×違約損失率(LGD)

　　三、內(nèi)部評級體系的驗證

　　內(nèi)部評級體系的驗證應評估內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性。

　　四、經(jīng)濟資本管理

　　信用風險經(jīng)濟資本在數(shù)值上等于信用風險資產(chǎn)可能造成的非預期損失。置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

　　內(nèi)部評級法下經(jīng)濟資本計量的基礎(chǔ)是風險因子計量，包括債務人違約概率(PD)、違約后債項的違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)、期限(M)。

　　經(jīng)濟資本配置是指在理論上或形式上計算支持一項業(yè)務所需要的經(jīng)濟資本額，再對全行經(jīng)濟資本的總體水平進行評估，綜合考慮信用評級、監(jiān)管當局規(guī)定、股東收益和經(jīng)營中承擔的風險等因素，在資本充足率和資本回報要求的總體規(guī)劃之下，制定經(jīng)濟資本目標，運用限額管理、組合管理以及經(jīng)風險調(diào)整后的資本收益率管理等手段，將資本在各個分支機構(gòu)、產(chǎn)品線和業(yè)務條線等不同層面進行有效配置，使業(yè)務發(fā)展與銀行的資本充足水平相適應

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