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　　基本概念

　　【考頻指數】★★★★

　　【難易程度】易

　　(一)名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

　　1.名義價值：指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

　　2.市場價值：公開報價。

　　3.公允價值與市場價值相比，定義更廣、更概括。在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值。若沒有資產交易市場，公允價值可以通過收益法或成本法來獲得。

　　4.市值重估：指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。

　　(二)久期

　　久期：也稱持續期。用于對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。

　　久期缺口=資產加權平均久期-(總負債/總資產)×負債加權平均久期

　　(三)收益率曲線(Yield Curve)

　　描述收益率與到期期限之間的關系。形狀反映了長短期收益率之間的關系。

　　市場風險計量方法

　　【考頻指數】★★★★★

　　【難易程度】難

　　(一)缺口分析

　　(二)久期分析

　　(三)外匯敞口分析

　　(四)敏感性分析

　　(五)風險價值

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