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　　監管要求及計量方法

　　【考頻指數】★★★

　　【難易程度】易

　　一、監管要求

　　二、計量方法

　　(1)銀行賬戶利率風險計量。

　　包括：缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模擬等。

　　(2)利率預測

　　并非必經程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎。

　　(3)銀行賬戶利率風險控制

　　方法主要有表內方法、表外方法以及風險資本限額三種。

　　交易對手信用風險管理

　　【考頻指數】★★

　　【難易程度】易

　　(一)定義和計量范圍

　　巴塞爾委員會將交易對手信用風險定義為，在交易最終結算前，因交易對手違約而造成經濟損失的風險。

　　區別于傳統的信用風險，交易對手信用風險的特性有：

　　一是動態的風險敞口。

　　二是風險敞口是雙向的。

　　需要計量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風險：場外衍生工具交易、證券融資交易與中央交易對手交易形成的信用風險。

　　(二)計量

　　1.交易對手信用風險暴露的計量

　　(1)現期風險暴露法

　　(2)標準法

　　(3)內部模型法

　　2.交易對手信用風險加權資產的計量

　　(三)交易對手信用風險管理

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