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2017年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》知識點(19)

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  交易對手信用風險的計量

  交易對手信用風險的計量主要包括三部分:一是交易對手信用風險暴露的計量;二是對交易對手信用風險的定價;三是交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)的計量。計量交易對手信用風險加權(quán)資產(chǎn)前,需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)。

  1.交易對手信用風險暴露的計量

  巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風險暴露計量方法,較常用的方法是現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法。

  (1)現(xiàn)期風險暴露法,F(xiàn)期風險暴露法適用于場外衍生工具交易違約風險暴露(EAD)的計量。

  (2)標準法。標準法僅適用于計算場外衍生工具交易的違約風險暴露。對于不滿足利用內(nèi)部模型法,但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行,可以采用標準法。在標準法下,每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素(如利率、匯率)中。

  (3)內(nèi)部模型法。內(nèi)部模型法適用于場外衍生工具交易和證券融資交易,采用蒙特卡羅模擬方法,通過模擬合約剩余期限內(nèi)未來各時點風險因素的隨機過程,計算交易對手信用風險暴露可以采用模擬未來不同時點上的不同情境,使用統(tǒng)計方法得到價格分布,然后度量風險損失。

  2.交易對手信用風險的定價計量

  度量交易對手信用風險暴露是與既定交易對手進行交易時設(shè)定交易限額的重要環(huán)節(jié),對沖交易對手信用風險可以緩釋可能的風險損失或轉(zhuǎn)移風險。而從監(jiān)管者角度來看,金融機構(gòu)精確計量其風險暴露,計算資本要求更有利于金融穩(wěn)定。

  3.交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)的計量

  商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)。

  對于場外衍生工具交易,商業(yè)銀行采用權(quán)重法的,交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風險暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風險權(quán)重;商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的,將場外衍生工具交易風險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)。

  4.信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)的計量

  除了計量交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn),商業(yè)銀行還需要對場外衍生工具交易計量信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)。信用估值調(diào)整風險是指交易對手信用狀況惡化、信用利差擴大導(dǎo)致商業(yè)銀行衍生工具交易發(fā)生損失的風險。

  信用估值調(diào)整的計量有兩種方法:單邊信用估值調(diào)整和雙邊信用估值調(diào)整。單邊的信用估值調(diào)整只假設(shè)一方具有信用風險(單邊違約,認為被評估實體是無風險的)。雙邊的信用估值調(diào)整則考慮到交易雙方都違約的風險。

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