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　　1.2 商業銀行風險的主要類別

　　八大風險：

　　1.2.1信用風險

　　兩種情況：債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品的價值，從而給債權人或金融產品持有人帶來損失的風險。

　　信用風險不僅存在于表內業務，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于衍生產品交易中。

　　信用風險被認為是最為復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式，是我國商業銀行目前所面臨的最重要的風險。

　　結算風險是一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。

　　1974年，赫斯塔特銀行的破產促成了巴塞爾委員會的誕生。

　　信用風險具有明顯的屬于非系統風險特征。與市場風險相反，信用風險的觀察數據少，且不易獲得。

　　1.2.2市場風險

　　由于市場價格(包括金融資產價格和商品價格)波動而導致銀行表內、表外頭寸遭受損失的風險。

　　分為利率風險(重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權性風險)、股票風險(銀行持有的股票)、匯率風險(包括黃金)、商業風險(銀行持有的農產品和貴金屬)四種，其中利率風險尤為重要。

　　相對于信用風險而言，市場風險具有數據優勢和易于計量的特點。

　　具有明顯系統風險特征，難以通過分散化投資來完全地消除。

　　1.2.3操作風險

　　由于人為錯誤、技術缺陷(ATM，許霆案)或不利的外部事件所造成損失的風險。

　　《巴塞爾新資本協議》：分為由人員、系統、流程和外部事件引發的四類風險。

　　操作風險具有非營利性，不可避免，普遍存在于銀行業務和管理的各個方面，而市場風險主要存在于交易業務，信用風險主要存在于授信業務。

　　舉例：法國興業銀行、巴林銀行

　　1.2.4流動性風險

　　是指商業銀行無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險，分為資產流動性風險和負債流動性風險。

　　相對而言，風險產生的因素很多。流動性風險水平體現了商業銀行的整體經營狀況。

　　銀行擠兌模型：戴蒙德—迪布維格模型(D—D模型)

　　流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。

　　舉例：英國北巖銀行

　　1.2.5國家風險

　　指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來中，由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，簡單說，就是賺了錢，匯不回來。

　　政治風險、社會風險、經濟風險發生在國際貿易中、國際貿易中的所有主體都可能遭受。

　　舉例：俄羅斯1998年停止償還國債，導致LTCM(長期資本管理公司)的被接管;委內瑞拉宣布國有化。

　　信用風險和市場風險、操作風險的辨析：“信用風險具有明顯的非系統風險特征”、“市場風險具有數據有數和易于計量的特點，具有明顯的系統風險特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風險具有非營利性，容易引發市場風險和信用風險”。

　　1.2.6聲譽風險

　　商業銀行通常將信譽風險看作是對其經濟價值最大的威脅。中國國有商業銀行的國家信譽支持。

　　1.2.7法律風險

　　法律風險是一種特殊類型的操作風險。

　　按照《巴塞爾新資本協議》的規定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　1.2.8戰略風險

　　雙重內涵：系統識別和評估;長期的角度和戰略的高度。

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