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　　經濟資本及其應用(重點)

　　1.經濟資本是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。

　　經濟資本指在99%的一個概率水平下在一年之內為了彌補銀行的非預期損失所需要的資本，是根據銀行的資產的風險程度的大小進行計算，能夠令損失超過資本的概率小于一定水平。

　　經濟資本反映銀行自身的風險特征，通過風險損失映射資本的承擔。

　　非預期損失是指可能超出預期損失的損失部分，它是對損失不確定性的估量。如資產的市場價值發生非預期的波動、信貸評級非預期的下降以及發生非預期的貸款違約所造成的損失等。

　　預期損失代表了銀行從事業務活動的一種成本，并且從業務的收益中進行扣減。如在貸款損失的情況下，預期損失將通過調整業務定價和提取相應的專項撥備來覆蓋。

　　2.經濟資本配置對商業銀行的積極作用：

　　1)有助于商業銀行提高風險管理水平;

　　(1)對于銀行管理流程提出更高的要求

　　(2)對銀行風險管理的體制有更高的要求

　　2)有助于商業銀行制定科學的業績評估體系。

　　股本收益率(ROE)和資產收益率(ROA)這兩項指標被廣泛用于衡量商業銀行的盈利能力。但由于這兩項指標無法全面、深入地揭示商業銀行在盈利的同時所承擔的風險水平，因此用來度量商業銀行這樣被普遍認為是經營特殊商品的高風險企業具有明顯的局限性。

　　在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(Risk Adjusted Return on Capital, RAROC)。經風險調整的資本收益率是指經預期損失(Expected Loss, EL)和以經濟資本(Economic Capital)計量的非預期損失(Unexpected Loss, UL)調整后的收益率，其計算公式如下：

　　RAROC=(收益-預期損失)/經濟資本(或非預期損失)

　　經風險調整的收益率著重強調商業銀行通過承擔風險而獲得的收益是有代價(成本)的。

　　整個公式衡量的是經濟資本的使用收益，正常情況下其結果應當大于商業銀行的資本成本。

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