流程

內(nèi)容

風(fēng)險識別

有效識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求。風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)。風(fēng)險識別的方法有5種：風(fēng)險專家調(diào)查列舉法（由風(fēng)險管理人員將可能面臨的風(fēng)險逐一列出）、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法（根據(jù)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析）、情景分析法（通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，以識別潛在風(fēng)險因素及后果）、分解分析法（將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素以分析可能存在的風(fēng)險及潛在損失）、失誤樹分析方法（通過圖解法識別和分析損失發(fā)生前各種失誤的情況及引起事故的原因，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失）。

風(fēng)險計量

是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。發(fā)達(dá)國家的銀行不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險各類的量化方法成為現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的重要標(biāo)志。《巴塞爾新資本協(xié)議》也通過降低監(jiān)管資本要求鼓勵銀行采用高級的風(fēng)險量化技術(shù)。

風(fēng)險監(jiān)測

包含兩層含義：一是監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢，確保可將風(fēng)險在進(jìn)一步加大之前識別出來。二是報告銀行所有風(fēng)險的定性、定量評估結(jié)果，以及所采取的風(fēng)險管理和控制措施的質(zhì)量與效果。建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)對于提高銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了銀行風(fēng)險管理水平和研究開發(fā)能力。

風(fēng)險控制

是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧�，進(jìn)行有效管理和控制的過程。在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理、控制措施采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，最終到達(dá)高級管理層的三級管理方式。