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　　投資組合理論的基本概念

　　【考頻指數】★★★★★

　　【難易程度】中

　　(一)系統性風險與非系統性風險

　　系統性風險具體包括政策風險、利率風險、購買力風險和市場風險等。

　　非系統性風險具體包括財務風險、經營風險、信用風險、偶然事件風險等。

　　(二)預期收益率

　　預期收益率計算公式如下：

　　其中，Ri為某一資產在第i種情形下的投資收益率，Pi為該投資收益率發生的概率。

　　(三)必要收益率

　　必要收益率=無風險收益率+風險收益率

　　(四)實際收益率與名義收益率

　　名義收益率=(1+實際收益率)×(1+預期通貨膨脹率)-1

　　實際收益率=(1+名義收益率)/(1+預期通貨膨脹率)-1

　　(五)方差/標準差

　　(六)協方差與相關系數

　　(七)貝塔(β)系數

　　β絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大;絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。

　　(八)風險溢價

　　(九)效用

　　(十)無差異曲線

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