在建立健全相應的法律法規之后，期貨投資基金的發起設立乃至運行，必須處于主管部門的嚴密全面監控之下，通過一整套完善的制度和流程實施動態管理。中國證監會、中國期貨業協會和期貨交易所三級監管體系通過立法管理、行政管理和行業自律管理這三個方面對期貨市場進行全面風險監控。

　　2．建立內部風險控制體系

　　國際成熟市場期貨投資基金的發展經驗表明，基金管理公司完善健全內部監控機制可從源頭上有效控制防范風險。應建立由董事會、高層管理部門、風險管理部門與基金交易部門組成的三級風險防范體系。

　　(1)一級風險防范

　　基金管理公司董事會層面對基金的風險進行預防和控制。董事會下設風險管理部門，對基金運作中的風險進行全面研究、分析、評估，制定相應的風險控制制度并監督制度的執行。風險控制委員會必須獨立于業務部門，是聯系董事會、高層管理部門和業務部門的紐帶。

　　(2)二級風險防范

　　基金管理公司高級管理部門對基金的風險擬定書面程序。高級管理部門下設投資決策委員會和監察稽核部，投資決策委員會在總經理的領導下，研究制定基金的投資戰略和投資策略，對基金的整體投資情況做出指導性意見，達到分散投資風險、提高基金資產的安全性目的。

　　(3)三級風險防范

　　基金管理公司交易部門對自身可能存在的風險進行自我檢查和控制。商品基金經理（CPO）或商品交易顧問(CTA)從制訂交易計劃直至發出下單指令的全過程，需要由專人加以監控和檢查，即實行前臺、中臺和后臺業務的互相監督，有效預防操縱價格、泄露信息、私單獲利等違法違規行為。

　　3．提高基金經理的業務能力

　　期貨投資基金的收益直接取決于基金管理部門的理財水平，不同的基金由于操作風格、理念不同，業績往往大相徑庭。商品基金經理（CPO）需要具備豐富的投資分析和投資組合經驗，需要具備及時收集整理并分析各類資訊信息的能力。商品交易顧問(CTA)必須由具備豐富實戰操盤經驗的專業人士擔任，他們提供的交易程序具有在限定的風險之下追求高收益的能力，并具有良好的交易一致性以及謹慎性。交易經理（TM）需要由有經驗的專業人士擔任。

　　4．加強期貨投資基金的資金管理

　　即使在基金管理團隊擁有優秀的專業技能以及正確的分析方法的前提條件下，有些風險仍無法完全回避，如果出現系統性風險，就可能對投資基金造成毀滅性打擊。為了避免突發事件造成價格急劇波動帶來的交易風險，CPO需要對入市資金比率進行控制，在期貨投資規模上限設定的前提下，考慮到期貨投資的杠桿作用，入市參與交易的資產比率通常不宜過高，應主要以持有現金和流動性變現能力極強的債券為主。

　　5．通過投資組合降低風險

　　根據現代投資組合理論，基金的分散投資能夠有效地防范和降低非系統性風險，期貨各個投資品種的收益和風險不同，這就使得其具有不同的風險收益特性。因此，應在進行組合設計時通過對風險度進行測算與評估，從而優化投資組合來控制風險。

　　綜上所述，期貨投資基金是一個專業性極強的投資選擇，并且我們還沒有實際的運行經驗，其風險控制方面我們更是缺乏，而國外成熟經驗的借鑒吸收又必須符合我國特色，這就要求業內人士對此進行積極探索。我們期盼期貨投資基金能夠盡早推出，以給我國的資本市場帶來新的生機，并且希望在推出之后能夠穩定、高效、健康地運行，使資本市場在我國的經濟發展中發揮更好的作用。