“期貨基礎知識”考試大綱

　　第一章 期貨市場概述

　　第一節 期貨市場的形成和發展

　　主要掌握：期貨市場的形成;期貨市場相關范疇;期貨市場的發展。

　　第二節 期貨交易的特征

　　主要掌握：期貨交易的基本特征;期貨交易與現貨交易的區別;期貨交易與遠期現貨交易的區別;期貨交易與證券交易的區別。

　　第三節 期貨市場的功能與作用

　　主要掌握：期貨市場的功能;規避風險功能及其機理;價格發現功能及其機理;期貨市場的作用。

　　第四節 中外期貨市場概況

　　主要掌握：外國期貨市場;國內期貨市場。

　　第二章 期貨市場的構成

　　第一節 期貨交易所

　　主要掌握：期貨交易所的性質與職能;會員制與公司制;我國期貨交易所概況、組織形式與會員管理。

　　第二節 期貨結算機構

　　主要掌握：期貨結算機構的性質與職能、組織形式;期貨結算制度;我國期貨結算機構與期貨結算制度。

　　第三節 期貨中介與服務機構

　　主要掌握：期貨公司的職能、公司類型、機構設置;我國期貨公司機構設置、法人治理結構與風險控制體系;介紹經紀商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務機構的作用。

　　第四節 期貨交易者

　　主要掌握：期貨交易者的分類;國際期貨市場的主要機構投資者。

　　第三章 期貨交易制度與合約

　　第一節 期貨合約

　　主要掌握：期貨合約的概念;期貨合約標的選擇;期貨合約的主要條款及設計依據。

　　第二節 期貨市場基本制度

　　主要掌握： 保證金制度 ; 當日無負債結算制度 ; 漲跌停板制度 ; 持倉限額及大戶報告制度;強行平倉制度;信息披露制度。

　　第三節 期貨交易流程

　　主要掌握： 交易流程;開戶流程;交易指令的內容;常用交易指令;指令下達方式;競價方式;結算的概念與程序; 結算公式與應用 ;交割的概念及作用;實物交割方式與交割結算價的確定;實物交割的流程;標準倉單的概念及形式;現金交割。

　　第四章 套期保值

　　第一節 套期保值概述

　　主要掌握:套期保值定義;套期保值的實現條件;套期保值者的定義;套期保值者的特點;套期保值的種類。

　　第二節 套期保值的應用

　　主要掌握：賣出套期保值的應用情形及操作;買入套期保值的應用情形及操作。

　　第三節 基差與套期保值效果

　　主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義;基差的概念;影響基差的因素;基差與正反向市場的關系;基差的變動;基差變動與套期保值效果的關系;套期保值有效性的衡量。

　　第四節 套期保值操作的擴展及注意事項

　　主要掌握：套期保值操作的擴展;期轉現;期現套利;基差交易;企業開展套期保值業務的注意事項。

　　第五章 期貨投機與套利交易

　　第一節 期貨投機交易

　　主要掌握：期貨投機定義;期貨投機與套期保值以及股票投機的區別;期貨投機者類型;期貨投機的作用和操作方法。

　　第二節 期貨套利概述

　　主要掌握：期貨套利的概念和分類;期貨套利與投機區別;期貨套利的作用。

　　第三節 期貨套利交易策略

　　主要掌握：期貨價差的定義;價差的變化;價差套利的盈虧計算;套利交易指令;各種價差套利的操作及分析方法;期貨套利操作的注意要點;程序化交易的概念;程序化交易系統的形式與設計。

　　第六章 期貨價格分析

　　第一節 期貨行情解讀

　　主要掌握：期貨行情表解讀;K線圖、竹線圖、分時圖等 期貨行情圖解讀。

　　第二節 期貨價格的基本分析

　　主要掌握：基本分析的含義及其特點;需求分析;供給分析;影響供求的其他因素;供求與均衡價格之間的關系。

　　第三節 期貨價格的技術分析

　　主要掌握：技術分析的含義; 基本分析與技術分析比較; 趨勢分析、形態分析、 主要指標分析;成交量和持倉量、期貨價格之間的關系;波浪理論。

　　第七章 外匯期貨

　　第一節 外匯與外匯期貨概述

　　主要掌握：外匯的概念;匯率及其標價方法;外匯風險的分類;外匯期貨的概念;外匯期貨產生和發展的歷程;外匯期貨交易與遠期外匯交易;外匯保證金交易的區別與聯系;芝加哥商業交易所主要外匯期貨合約。

　　第二節 影響匯率的因素

　　主要掌握：基本經濟因素;宏觀經濟政策因素;中央銀行干預、政治因素、外匯儲備等影響匯率走勢的各種因素。

　　第三節 外匯期貨交易

　　主要掌握外匯期貨套期保值;投機和套利的種類及其運用方法。