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2015期貨基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)必做題:股指期貨套期貨1

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  第五節(jié)股指期貨套期保值和期現(xiàn)套利交易

  單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中,只有1項(xiàng)最符合題目要求,請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

  1.股指期貨的反向套利操作是指(  )。[2010年6月真題]

  A.賣出股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票,同時(shí)買人指數(shù)期貨合約

  B.買進(jìn)近期股指期貨合約,同時(shí)賣出遠(yuǎn)油股指期貨合約

  C.買進(jìn)股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票,同時(shí)賣出指數(shù)期貨合約

  D.賣出近期股指期貨合約,阇時(shí)買進(jìn)遠(yuǎn)期股指期貨合約

  【解析】當(dāng)存在股指期貨的期價(jià)低估時(shí),交易者可通過買入股指期貨的同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn) 貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“反向套利”。

  2.對(duì)于股指期貨來說,當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)高估時(shí),套利者可以(  )。[2010年5月真題]

  A.垂直套利

  B.反向套利

  C.水平套利

  D.正向套利

  【解析】當(dāng)股指期貨合約實(shí)際價(jià)格髙于股指期貨理論價(jià)格時(shí),稱為期價(jià)高估。當(dāng)存在期價(jià) 高估時(shí),交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作 稱為“正向套利”。

  3.4月1日,某股票指數(shù)為1400點(diǎn),市場年利率為5%,年股息率為1.5%,若釆用單利計(jì) 算法,則6月30日交割的該指數(shù)期貨合約的理論價(jià)格為(  )。[2010年3月真題]

  A. 1412.08 點(diǎn)

  B.1406.17 點(diǎn)

  C.1406.00 點(diǎn)

  D.1424. 50 點(diǎn)

  【解析】股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式可表示為:F(t,T) =S(t) +S(t)×(r-d) ×(T- t)/365 =S(t) [1 + (r-d) × (T-t)/365] =1400 × [1 + (5% - 1. 5%) ×90 ÷365]= 1412.08(點(diǎn))。其中:t為時(shí)間變量;T代表交割時(shí)間;T -t就是時(shí)刻至交割時(shí)的時(shí)間 長度;S(t)為t時(shí)刻的現(xiàn)貨指數(shù);F(t, T)表示T時(shí)交割的期貨合約在t時(shí)的理論價(jià)格 (以指數(shù)表示);r為年利息率;d為年指數(shù)股息率。

  4.某機(jī)構(gòu)在3月5日投資購入A、B、C三只股票,股價(jià)分別為20元、25元、50元,月系 數(shù)分別1.5、1.3、0.8,三只股票各投入資金100萬元,其股票組合的β系數(shù)為(  )。 [2009年11月真題]

  A. 0.9

  B.0.94

  C.1

  D.1.2

  

  5.對(duì)于個(gè)股來說,當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí),說明股票價(jià)格的波動(dòng)(  )以指數(shù)衡量的整個(gè)市場 的波動(dòng)。[2009年11月真題]

  A.高于

  B.等于

  C.無關(guān)于

  D.低于

  

  6.在考慮交易成本后,將期貨指數(shù)理論價(jià)格(  )所形成的區(qū)間,叫無套利區(qū)間。

  A.分別向上和向下移動(dòng)

  B.向下移動(dòng)

  C.向上或間下移動(dòng)

  D.向上移動(dòng)

  【解析】無套利區(qū)間,是指考慮交易成本后,將期貨指數(shù)理論價(jià)格分別向上移和向下移所 形成的一個(gè)區(qū)間。在這個(gè)區(qū)間中,套利交易不但得不到利潤,反而將導(dǎo)致虧損。

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