1、若芝加哥期貨交易所美國5年期國債期貨合約的報價為98-150，則該期貨合約的價值為()美元。

　　A.98 000.15

　　B.98 000

　　C.98 468.75

　　D.98 468.15

　　參考答案：C

　　參考解析：美國中長期國債期貨合約面值為100000美元，采用價格報價法，小數(shù)部分采用32進(jìn)制。整數(shù)中的1點(diǎn)為1000美元，小數(shù)中的15為15/32點(diǎn);因此98-150代表的價格為：98×1000+15/32×1000=98468.75美元。

　　2、投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個交易日買或不買1000份美國長期國債期貨合約，則該投資者買入的是()。

　　A.歐式看漲期權(quán)

　　B.歐式看跌期權(quán)

　　C.美式看漲期權(quán)

　　D.美式看跌期權(quán)

　　參考答案：C

　　參考解析：美式看漲期權(quán)，期權(quán)買方在期權(quán)到期日前(含到期日)的任何交易日都可以買進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)。

　　3、蝶式套利是兩個跨期套利的互補(bǔ)平衡的組合，可以說是“套利的套利”。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　參考答案：A

　　參考解析：蝶式套利是跨期套利中的又一種常見形式。它是由共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利組合而成。由于較近月份和較遠(yuǎn)月份的期貨合約分別處于居中月份的兩側(cè),形同蝴蝶的兩個翅膀,因此稱之為蝶式套利。也可以說是“套利的套利”。

　　4、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為()。

　　A.實(shí)值期權(quán)

　　B.深度實(shí)值期權(quán)

　　C.虛值期權(quán)

　　D.深度虛值期權(quán)

　　參考答案：D

　　參考解析：看漲期權(quán)內(nèi)涵價值=標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格，當(dāng)執(zhí)行價格高于標(biāo)的資產(chǎn)價格時為虛值期權(quán)。當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于標(biāo)的物的市場價格，期權(quán)為深度虛值期權(quán)。

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