1、期貨保證金存管銀行是由()指定，協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。

　　A.證監(jiān)會(huì)

　　B.期貨交易所

　　C.期貨公司

　　D.銀行總部

　　參考答案：B

　　參考解析：期貨保證金存管銀行是由交易所指定，協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。

　　2、2015年，()正式在上海證券交易所掛牌上市，掀開(kāi)了中國(guó)衍生品市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新的新的一頁(yè)。

　　A.中證500股指期貨

　　B.上證50股指期貨

　　C.十年期國(guó)債期貨

　　D.上證50ETF期權(quán)

　　參考答案：D

　　參考解析：2015年2月9日，上證50ETF期權(quán)正式在上海證券交易所掛牌上市，掀開(kāi)了中國(guó)衍生品市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新的新的一頁(yè)。ABC三個(gè)品種都是在中國(guó)金融期貨交易所掛牌上市。

　　3、假設(shè)在市場(chǎng)流動(dòng)性足夠的前提下，3月4日，某機(jī)構(gòu)投資者發(fā)現(xiàn)中金所5年期國(guó)債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價(jià)差偏高，于是采用賣(mài)出套利策略建立套利頭寸，賣(mài)出100手TF1506合約，同時(shí)買(mǎi)入100手TF1503合約，成交價(jià)差為1.080元。之后該投資者以0.980的價(jià)差平倉(cāng)原套利頭寸，則投資者獲利()萬(wàn)元。

　　A.8

　　B.10

　　C.12

　　D.15

　　參考答案：B

　　參考解析：建倉(cāng)時(shí)價(jià)差為1.080元，平倉(cāng)時(shí)價(jià)差為0.980元，價(jià)差縮小0.100元。賣(mài)出套利，價(jià)差縮小盈利，則投資者盈虧為：(0.100÷100)×100萬(wàn)元×100手=10萬(wàn)元。(國(guó)債期貨采用百元報(bào)價(jià)，則報(bào)價(jià)需除以100，再乘以合約單位)。

　　4、某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買(mǎi)入套期保值，買(mǎi)入10手期貨合約建倉(cāng)，基差為-20元/噸，賣(mài)出平倉(cāng)時(shí)的基差為-50 元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()。(大豆期貨10噸/手)

　　A.盈利3000 元

　　B.虧損3000 元

　　C.盈利1500 元

　　D.虧損1500 元

　　參考答案：A

　　參考解析：加工商進(jìn)行的是買(mǎi)入套期保值，建倉(cāng)時(shí)基差為-20元/噸，平倉(cāng)時(shí)基差為-50 元/噸，基差走弱30元/噸。買(mǎi)入套期保值基差走弱盈利，則盈利為：10×10×30=3000(元)。

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