1、期貨保證金存管銀行是由()指定，協助交易所辦理期貨交易結算業務的銀行。

　　A.證監會

　　B.期貨交易所

　　C.期貨公司

　　D.銀行總部

　　參考答案：B

　　參考解析：期貨保證金存管銀行是由交易所指定，協助交易所辦理期貨交易結算業務的銀行。

　　2、2015年，()正式在上海證券交易所掛牌上市，掀開了中國衍生品市場產品創新的新的一頁。

　　A.中證500股指期貨

　　B.上證50股指期貨

　　C.十年期國債期貨

　　D.上證50ETF期權

　　參考答案：D

　　參考解析：2015年2月9日，上證50ETF期權正式在上海證券交易所掛牌上市，掀開了中國衍生品市場產品創新的新的一頁。ABC三個品種都是在中國金融期貨交易所掛牌上市。

　　3、假設在市場流動性足夠的前提下，3月4日，某機構投資者發現中金所5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時買入100手TF1503合約，成交價差為1.080元。之后該投資者以0.980的價差平倉原套利頭寸，則投資者獲利()萬元。

　　A.8

　　B.10

　　C.12

　　D.15

　　參考答案：B

　　參考解析：建倉時價差為1.080元，平倉時價差為0.980元，價差縮小0.100元。賣出套利，價差縮小盈利，則投資者盈虧為：(0.100÷100)×100萬元×100手=10萬元。(國債期貨采用百元報價，則報價需除以100，再乘以合約單位)。

　　4、某加工商為了避免大豆現貨價格風險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時的基差為-50 元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()。(大豆期貨10噸/手)

　　A.盈利3000 元

　　B.虧損3000 元

　　C.盈利1500 元

　　D.虧損1500 元

　　參考答案：A

　　參考解析：加工商進行的是買入套期保值，建倉時基差為-20元/噸，平倉時基差為-50 元/噸，基差走弱30元/噸。買入套期保值基差走弱盈利，則盈利為：10×10×30=3000(元)。

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