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　　1、期現互轉套利策略執行的關鍵是()。

　　A.隨時持有多頭頭寸

　　B.頭寸轉換方向正確

　　C.套取期貨低估價格的報酬

　　D.準確界定期貨價格被低估的水平

　　參考答案：D

　　參考解析：期現互轉套利策略是利用期貨相對于現貨出現一定程度的價差時，期現進行相互轉換。這種策略本身是被動的,只有低估現象出現時，才進行頭寸轉換。該策略執行的關鍵是準確界定期貨價格被低估的水平。

　　2、關于備兌看漲期權策略，下列說法錯誤的是()。

　　A.備兌看漲期權策略又稱拋補式看漲期權

　　B.備兌看漲期權策略是指持有股票或者股票組合的同時賣出對應的看漲期權

　　C.備兌看漲期權出售會影響獲得該時期該股票的所有紅利分配

　　D.投資者使用備兌看漲期權策略主要目的是通過獲得期權費而增加投資的收益

　　參考答案：C

　　參考解析：備兌看漲期權策略又稱拋補式看漲期權，是指持有股票或者股票組合的同時賣出對應的看漲期權。投資者使用備兌看漲期權策略主要目的是通過獲得期權費而增加投資的收益，并獲得比原有組合更高的夏普比率。相對只持有股票而言，期權費收入可以抵消因股票價格下降而產生的可能的損失，這相當于為投資經理們提供了一個獲得高于市場基準收益率的機會。另外，期權出售不影響獲得該時期該股票的所有紅利分配。

　　3、()是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產為標的的看跌期權。

　　A.備兌看漲期權策略

　　B.保護性看跌期權策略

　　C.保護性看漲期權策略

　　D.拋補式看漲期權策略

　　參考答案：B

　　參考解析：保護性看跌期權策略實質是期權的套保策略，即在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產為標的的看跌期權，從而在一定期限內保障資產的價值不會低于某一限定值，而市場價格上升時，組合價值則隨之上升。

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