第六章 證券投資技術分析

　　熟悉技術分析方法的局限性。熟悉技術分析的含義、要素、假設與理論基礎;熟悉價量關系變化規律;掌握道氏理論的基本原理;熟悉技術分析方法的分類及其特點。

　　熟悉K線圖的畫法;熟悉K線的主要形狀及其組合的應用;熟悉趨勢的含義和類型;掌握支撐線和壓力線、趨勢線和軌道線的含義、作用;熟悉股價移動的規律;熟悉股價移動的形態;掌握反轉突破形態和持續形態的形成過程、特點及應用規則。

　　熟悉缺口的基本含義、類型、特征及應用方法。

　　熟悉波浪理論的基本思想、主要原理;掌握葛蘭碧的量價關系法則;熟悉漲跌停板制度下量價關系的分析。

　　熟悉移動平均線的含義、特點和計算方法;掌握葛蘭威爾法則;熟悉黃金交叉與死亡交叉的概念;熟悉多條移動平均線組合分析方法;熟悉平滑異同移動平均線的計算及應用法則。

　　熟悉威廉指標和相對強弱指標的含義、計算方法和應用法則;熟悉乖離率、心理線、能量潮、騰落指數、漲跌比、超買超賣等指標的基本含義與計算，熟悉其應用法則。

　　第七章 證券組合管理理論

　　熟悉證券組合的含義、類型;熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟;熟悉現代證券組合理論體系形成與發展進程;熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對現代證券組合理論的主要貢獻。

　　掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數的意義。

　　熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;掌握有效證券組合的含義和特征;熟悉投資者偏好特征;掌握無差異曲線的含義、作用和特征;熟悉最優證券組合的含義和選擇原理。

　　熟悉資本資產定價模型的假設條件;掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經濟意義;掌握證券b系數的涵義和應用;熟悉資本資產定價模型的應用效果;熟悉套利定價理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率，熟悉套利定價模型的應用。

　　熟悉證券組合業績評估原則，熟悉業績評估應注意的事項;熟悉詹森指數、特雷諾指數、夏普指數的定義、作用以及應用。

　　熟悉債券資產組合的基本原理與方法，掌握久期的概念與計算，熟悉凸性的概念及應用。

　　第八章 金融工程學應用分析

　　熟悉金融工程的定義、內容及其應用;熟悉金融工程的技術、運作步驟。

　　掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原則和風險;掌握股指期貨套利和套期保值的定義、基本原理;熟悉股指期貨套利的主要方式;掌握期現套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利的基本概念、原理;掌握股指期貨套期保值交易實務，主要包括套期保值的使用者、套期保值方向、套期保值合約份數計算;掌握套期保值與期現套利的區別。熟悉股指期貨投資的風險。

　　熟悉風險度量方法的歷史演變;掌握VaR的概念與計算的基本原理;熟悉VaR計算的主要方法及優缺點;熟悉VaR的主要應用及在使用中應注意的問題。

　　第九章 證券分析師的自律性組織和執業規范

　　熟悉證券分析師的含義、職能和業務范圍。

　　熟悉證券分析師自律組織的性質、會員組成及主要功能;熟悉國際注冊投資分析師協會、亞洲證券與投資聯合會等國外主要證券分析師自律組織的狀況。熟悉國際注冊投資分析師水平考試(CIIA®考試)的特點、考試內容及在我國的推廣情況。了解《國際倫理綱領、職業行為標準》對投資分析師行為標準的主要規定內容。

　　熟悉建立我國證券分析師自律組織的必要性;了解《中國證券業協會證券分析師職業道德守則》的修訂特點，掌握證券分析師職業道德的十六字原則與職業責任;熟悉證券分析師執業紀律;掌握《證券業從業人員執業行為準則》規定的特定禁止行為。

　　掌握我國涉及證券投資咨詢業務的現行法律法規;熟悉《證券法》、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》、《關于規范面向公眾開展的證券投資咨詢業務行為若干問題的通知》、《證券公司內部控制指引》以及《會員制證券投資咨詢業務管理暫行規定》的主要內容;熟悉誠信原則、隔離制度、民事責任規定的適用場合;掌握執業回避的適用場合及其具體情形;掌握執業披露的具體內容。