11.( )是測量市場因子每一個單位的不利變化可能引起的投資組合的損失。

　　A.名義值法

　　B.敏感性法

　　C.波動性法

　　D.VaR法

　　12.德爾塔正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個重要的參數(shù)，即( )。

　　A.持有期和標(biāo)準(zhǔn)差

　　B.持有期和置信度

　　C.標(biāo)準(zhǔn)差和置信度

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率

　　13.( )是指根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價差的波動進(jìn)行套利。

　　A.市場內(nèi)價差套利

　　B.市場間價差套利

　　C.期現(xiàn)套利

　　D.跨品種價差套利

　　14.股票(組合)的收益由兩部分組成，即系統(tǒng)風(fēng)險產(chǎn)生的收益和( )。

　　A.必要收益

　　B.市場平均收益

　　C.Alpha

　　D.無風(fēng)險利率