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　　選擇題：

　　1、在計算VaR的各種方法中，( )可涵蓋非線性頭寸的價格風險和波動性風險。[2014年9月真題]

　　A.德爾塔一正態分布法

　　B.完全模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.局部估值法

　　參考答案：C

　　參考解析：蒙特卡羅模擬法的優點是：①可涵蓋非線性資產頭寸的價格風險、波動性風險，甚至可以計算信用風險;②可處理時間變異的變量、厚尾、不對稱等非正態分布和極端狀況等特殊情景。

　　2、VaR方法是20世紀80年代由( )的風險管理人員開發出來的。[2014年6月真題]

　　A.長期資本管理公司(LTCM)

　　B.美林證券

　　C.JP摩根

　　D.信孚銀行

　　參考答案：C

　　參考解析： 美國摩根公司的風險管理人員為滿足當時總裁Weatherstone每天提交“4?15報告”的要求，開發了風險測量方法——VaR方法。

　　3、在某一特定時期內，如果某交易員的初始投資資產為100萬，其投資收益率為20%，且投資組合的VaR值為80萬元，那么其經風險調整后的資本收益(RAROC)為( )。[2014年6月真題]

　　A.25%

　　B.20%

　　C.50%

　　D.40%

　　參考答案：A

　　參考解析： 通常采用的業績評價指標為經風險調整后的資本收益(RAROC)，計算如下：RAROC=收益/VaR值=100×20%÷80=25%。

　　組合型選擇題：

　　1、風險管理的過程包括( )。[2015年11月真題]

　�、�.金融風險的度量

　�、�.金融風險管理方案的實施和評價

　�、�.風險報告

　　Ⅳ.風險管理的評估

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：D

　　參考解析：根據金融風險管理過程中各項任務的基本性質，將整個金融風險管理分為六個階段，除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四項外，還有風險管理對策的選擇和實施方案的設計以及風險確認和審計。

　　組合型選擇題：

　　1、風險管理與控制的核心包括( )。[2015年11月真題]

　�、�.風險限額的確定

　　Ⅱ.風險限額的分配

　�、�.風險監控

　�、�.風險的消除

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：A

　　參考解析： 風險管理與控制的核心包括風險的計量、風險限額的確定與分配、風險監控。

　　2、對沖機制是指交易者利用期貨合約標準化的特征，在開倉和平倉的時候分別做兩筆( )相同但方向相反的交易，并且不進行實物交割，而是以結清差價的方式結束交易的獨特交易機制。[2015年11月真題]

　　Ⅰ.品種

　�、�.數量

　�、�.價格

　　Ⅳ.期限

　　A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　參考答案：D

　　參考解析： 風險對沖必須遵守下列四項操作原則：①交易方向相反原則;②商品種類相同或相近原則;③數量相等或相近原則;④月份相同或相近原則。

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