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　　第六章　金融風險管理

　　第一節　風險概述

　　【考點一】風險與金融風險的定義、特征

　　1.金融風險的(　)特征是指由于金融機構經營活動的不完全透明性，在其不爆發金融危機時，可能因信用特點而掩蓋金融風險不確定損失的實質。

　　A.隱蔽性

　　B.加速性

　　C.不確定性

　　D.可管理性

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查金融風險的特征。隱蔽性：由于金融機構經營活動的不完全透明性，在其不爆發金融危機時，可能因信用特點而掩蓋金融風險不確定損失的實質。

　　2.由于金融機構之間存在復雜的債權、債務關系，一家金融機構出現危機可能導致多家金融機構接連倒閉的“多米諾骨牌”現象指的是金融風險的(　)。

　　A.隱蔽性

　　B.擴散性

　　C.加速性

　　D.周期性

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查金融風險的特征。擴散性：由于金融機構之間存在復雜的債權、債務關系，一家金融機構出現危機可能導致多家金融機構接連倒閉的“多米諾骨牌”現象。

　　【考點四】系統風險

　　1.系統風險又被稱為(　)。

　　Ⅰ.可分散風險

　　Ⅱ.不可分散風險

　　Ⅲ.可回避風險

　　Ⅳ.不可回避風險

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查系統風險的定義。系統風險是指由于多種因素的影響和變化，導致投資者風險增大，從而給投資者帶來損失的可能性。系統風險又被稱為“不可分散風險”或“不可回避風險”。

　　2.系統風險的特征包括(　)。

　　Ⅰ.它是由共同因素引起的

　　Ⅱ.它對市場上所有的股票持有者都有影響

　　Ⅲ.它無法通過分散投資來加以消除

　　Ⅳ.它是由驅動因素引起的

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查系統風險的特征。系統風險的特征：

　　(1)它是由共同因素引起的。

　　(2)它對市場上所有的股票持有者都有影響，只不過有些股票比另一些股票的敏感程度高一些而已。

　　(3)它無法通過分散投資來加以消除。

　　3.下列選項中，屬于系統風險的有(　)。

　　Ⅰ.利率風險

　　Ⅱ.信用風險

　　Ⅲ.匯率風險

　　Ⅳ.市場風險

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查系統風險。系統風險包括宏觀經濟風險、購買力風險、利率風險、匯率風險、市場風險。

　　4.宏觀經濟風險總是與宏觀經濟系統相伴而生的，宏觀經濟發展和運作本身就蘊涵著經濟風險，這是指宏觀經濟風險的(　)。

　　A.潛在性

　　B.隱蔽性

　　C.累積性

　　D.確定性

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查宏觀經濟風險的特征。宏觀經濟風險的潛在性指的是宏觀經濟風險總是與宏觀經濟系統相伴而生的，宏觀經濟發展和運作本身就蘊涵著經濟風險。

　　5.重要法律法規的變動對金融市場的影響屬于(　)。

　　Ⅰ.宏觀經濟風險

　　Ⅱ.系統性風險

　　Ⅲ.流動性風險

　　Ⅳ.信用風險

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』A

　　『答案解析』重要法律法規的變動屬于政策因素，因此屬于宏觀經濟風險，而宏觀經濟風險屬于系統性風險。

　　6.(　)又稱通貨膨脹風險，是指由于通貨膨脹的不確定性變動導致金融機構遭受經濟損失的可能性。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.市場風險

　　D.購買力風險

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查系統風險。購買力風險又稱通貨膨脹風險，是指由于通貨膨脹的不確定性變動導致金融機構遭受經濟損失的可能性。

　　7.調節貨幣市場資金供求的杠桿是(　)。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.利息

　　D.購買力

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查利率風險。利率是資金的價格，是調節貨幣市場資金供求的杠桿。

　　8.外匯風險給持有外匯或有外匯需求的經濟實體帶來的可能是損失也可能是盈利，它取決于在匯率變動時經濟實體是債權地位還是債務地位。這說明匯率風險具有(　)。

　　A.或然性

　　B.不確定性

　　C.相對性

　　D.隱藏性

　　『正確答案』B

　　『答案解析』外匯風險給持有外匯或有外匯需求的經濟實體帶來的可能是損失也可能是盈利，它取決于在匯率變動時經濟實體是債權地位還是債務地位。這說明匯率風險具有不確定性。

　　9.匯率風險的特征包括(　)。

　　Ⅰ.或然性

　　Ⅱ.絕對性

　　Ⅲ.相對性

　　Ⅳ.不確定性

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查匯率風險的特征。匯率風險具有或然性、不確定性和相對性三大特征。

　　10.下列選項中，屬于市場風險特點的有(　)。

　　Ⅰ.主要由證券價格、利率、匯率等市場風險因子的變化引起

　　Ⅱ.種類眾多、影響廣泛、發生頻繁，是各個經濟主體所面臨的最主要的基礎性風險

　　Ⅲ.常常是其他金融風險的驅動因素

　　Ⅳ.相對其他類型的金融風險而言，市場風險的歷史信息和歷史數據的易得性較高

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查市場風險的特點。市場風險的特點：

　　(1)主要由證券價格、利率、匯率等市場風險因子的變化引起。

　　(2)種類眾多、影響廣泛、發生頻繁，是各個經濟主體所面臨的最主要的基礎性風險。

　　(3)常常是其他金融風險的驅動因素。

　　(4)相對其他類型的金融風險而言，市場風險的歷史信息和歷史數據的易得性較高。

　　【考點五】非系統風險

　　1.(　)是可以抵消、回避的，因此又被稱為“可分散風險”或“可回避風險”。

　　A.系統風險

　　B.非系統風險

　　C.市場風險

　　D.利率風險

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查非系統風險的定義。非系統風險是可以抵消、回避的，因此又被稱為“可分散風險”或“可回避風險”。

　　2.下列選項中，屬于非系統風險的有(　)。

　　Ⅰ.財務風險

　　Ⅱ.信用風險

　　Ⅲ.經營風險

　　Ⅳ.市場風險

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查非系統風險。非系統風險包括信用風險、財務風險、經營風險、流動性風險以及操作風險。

　　3.下列選項中，屬于信用風險的特征的有(　)。

　　Ⅰ.客觀性

　　Ⅱ.傳染性

　　Ⅲ.可控性

　　Ⅳ.周期性

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查信用風險的特征。信用風險的特征有：客觀性、傳染性、可控性和周期性。

　　4.銀行面臨的信用風險存在于(　)。

　　Ⅰ.貸款業務

　　Ⅱ.承兌業務

　　Ⅲ.票據買賣業務

　　Ⅳ.債券投資業務

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』C

　　『答案解析』銀行面臨的信用風險就是借款人不能履約，這些風險不僅存在于貸款業務中，也存在于其他債券投資、票據買賣、擔保、承兌等業務中。

　　5.財務風險的全面性，即財務風險存在于企業財務管理工作的各個環節，在(　)等財務活動中均會產生財務風險。

　　Ⅰ.資金籌集

　　Ⅱ.資金運用

　　Ⅲ.資金積累

　　Ⅳ.資金分配

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查財務風險的特征。全面性：即財務風險存在于企業財務管理工作的各個環節，在資金籌集、資金運用、資金積累、分配等財務活動中均會產生財務風險。

　　6.公司的決策人員與管理人員在經營管理過程中出現失誤而導致公司盈利水平變化，從而使投資者預期收益下降的可能性是指(　)。

　　A.經營風險

　　B.財務風險

　　C.操作風險

　　D.信用風險

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查經營風險。經營風險是指公司的決策人員與管理人員在經營管理過程中出現失誤而導致公司盈利水平變化，從而使投資者預期收益下降的可能性。

　　7.流動性風險是指由于流動性的不確定變化而使金融機構遭受損失的可能性。下列選項中，能夠影響流動性強弱的是(　)。

　　Ⅰ.已建立的融資渠道

　　Ⅱ.客戶的財務狀況和信用

　　Ⅲ.二級市場的發育程度

　　Ⅳ.金融機構的資產負債比例及構成

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』C

　　『答案解析』流動性強弱受多種因素的影響，如金融機構的資產負債比例及構成、客戶的財務狀況和信用、二級市場的發育程度、已建立的融資渠道等。

　　8.下列選項中，屬于流動性風險的特征的有(　)。

　　Ⅰ.流動性風險自身存在顯著的“集聚”性

　　Ⅱ.流動性的正負擾動對流動性風險的變化存在非對稱效應

　　Ⅲ.流動性風險和股價運動的趨勢存著顯著的負相關性

　　Ⅳ.流動性風險和股價運動的趨勢存著顯著的正相關性

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查流動性風險的特征。流動性風險的特征包括：

　　(1)流動性風險自身存在顯著的“集聚”性。

　　(2)流動性的正負擾動對流動性風險的變化存在非對稱效應。

　　(3)流動性風險和股價運動的趨勢存著顯著的負相關性。

　　9.下列行為中，可能引發操作風險的有(　)。

　　Ⅰ.員工操作失誤

　　Ⅱ.系統存在缺陷

　　Ⅲ.物價水平波動

　　Ⅳ.外部事件

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』B

　　『答案解析』操作風險是指由于不完善或有問題的內部操作過程、人員、系統或外部事件而導致的直接或間接損失的風險。

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