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　　【單選題】

　　1.( )是指可能單獨或共同引發風險的內在要素。

　　A.風險源

　　B.風險敞口

　　C.風險事件

　　D.風險損失

　　2.關于風險管理和風險敞口，下列說法正確的是( )。

　　①風險敞口不等同于金融風險

　　②持有外匯頭寸是一種風險敞口，而不是金融風險

　　③匯率變動是一種金融風險，不是風險敞口

　　④風險敞口在特定的情況下是可以管控的

　　A.①③

　　B.②③④

　　C.①④

　　D.①②③④

　　3.運用組合投資策略，可以降低、甚至消除( )。

　　A.市場風險

　　B.非系統風險

　　C.系統風險

　　D.政策風險

　　4.風險管理與控制的核心包括( )。

　　①風險限額的確定

　　②風險限額的分配

　　③風險監控

　　④風險的消除

　　A.①③

　　B.①②

　　C.②③④

　　D.①②③

　　5.下面有關風險損失和風險事件的相關內容，說法正確的是( )。

　　①風險損失是指特定的引發損失的事件

　　②風險損失是風險事件對企業經營目標造成的影響

　　③某債券發行人不能如期還本付息、債券發行人破產倒閉，這對債券持有人而言，就發生了風險事件

　　④風險損失通常用金額表示，但也有一些風險損失比較難以計量

　　A.①③

　　B.①②

　　C.②③④

　　D.①②③④

　　6.下列各項中，屬于系統風險的是( )。

　　①公司破產風險

　　②市場風險

　　③通脹風險

　　④利率風險

　　A.①③

　　B.①④

　　C.②③④

　　D.①②③

　　7.下面關于風險的相關描述，說法正確的是( )。

　　①純粹風險是指只有損失機會而無獲利可能的風險

　　②投機風險是指既有損失機會又有獲利可能的風險

　　③流動性風險分為融資流動性風險和資產流動性風險

　　④一般企業正常融資關系受到破壞屬于資產流動性風險

　　A.①③

　　B.①④

　　C.②③

　　D.①②③

　　8.信用風險會受到發行人的( )等因素的影響。

　　①經營能力

　　②盈利水平

　　③事業穩定程度

　　④規模大小

　　A.①③

　　B.①④

　　C.②③④

　　D.①②③④

　　9.信用風險是( )的主要風險。

　　A.債券

　　B.股票

　　C.衍生證券

　　D.基金

　　10.下面關于風險的相關描述，說法正確的是( )。

　　①操作風險只可能帶來損失，不能夠帶來收益

　　②對操作的風險的管理策略是在合理的成本范圍內，盡可能減少操作風險

　　③聲譽風險一般是受其他風險而產生的次生風險，很難確認和計量

　　④市場風險包括股票價格風險、債券價格風險、商品價格風險、金融衍生品價格風險等

　　A.③④

　　B.①③④

　　C.①②③

　　D.①②③④

　　11.風險溢價的大小與風險的高低成( )關系。

　　A.確定比率

　　B.正相關

　　C.隨機

　　D.負相關

　　12.下面( )行為會增加公司的財務風險。

　　A.拆股

　　B.發放股票股利

　　C.發行新債

　　D.增發新股

　　13.()是深入理解各種風險的成因和變化規律。

　　A.度量風險

　　B.分析風險

　　C.識別風險

　　D.感知風險

　　14.()是指在風險資產的實際運作過程中采用流程、工具進行動態、實時監測和報告。

　　A.風險控制

　　B.事前控制

　　C.事中控制

　　D.事后控制

　　15.()描述市場在正常情況下，可能出現的最大損失。

　　A.名義值法

　　B.敏感性分析方法

　　C.波動性測量

　　D.VaR 方法

　　16.VaR 的計算方法有( )。

　　①德爾塔—正態分布法

　　②局部估值法

　　③歷史模擬法

　　④蒙特卡羅模擬法

　　A.①③④

　　B.①②③④

　　C.②③④

　　D.①③

　　17.縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，風險管理模式大體經歷了四個發展階段，在資產負債風險管理模式階段之后的階段是( )。

　　A.資產風險管理模式階段

　　B.負債風險管理模式階段

　　C.凈資產風險管理模式階段

　　D.全面風險管理模式階段

　　【答案】

　　1.【答案】A

　　2.【答案】D

　　3.【答案】B

　　4.【答案】D

　　【解析】風險是不能完全被消除的。

　　5.【答案】D

　　6.【答案】C

　　7.【答案】D

　　【解析】一般企業正常融資關系受到破壞屬于融資流動性風險。故④錯。

　　8.【答案】D

　　9.【答案】A

　　【解析】債券的信用風險就是債券不能到期還本付息的風險。信用風險是債券的主要風險。

　　10.【答案】D

　　11.【答案】B

　　【解析】風險溢價的大小與風險的高低成正相關關系。比如銀行的貸款利率一般為 4%，小文信用很差，所以銀行給小文的房貸貸款是 7%，比別人高，這多出來的 3%就是風險溢價。信用風險越高，風險溢價就越高。因此選 B。

　　12.【答案】C

　　13.【答案】B

　　【解析】風險識別包括感知風險和識別風險。感知風險是通過系統化的方法發現經濟主體所面臨的風險種類和性質。分析風險是深入理解各種風險的成因和變化規律。

　　14.【答案】C

　　15.【答案】D

　　16.【答案】B

　　【解析】這題比較偏。VaR 可以分為局部估值法和完全估值法。局部估值法包括德爾塔—正態分布法;完全估值法包括歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。風險計算的過程非常復雜，僅需了解這幾個名詞即可。

　　17.【答案】D

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