點擊查看：2019證券從業《金融市場基礎知識》備考題匯總

　　1.下列不屬于我國封閉式基金的交易費用的是()。

　　A.過戶費

　　B.證管費

　　C.印花稅

　　D.傭金

　　【答案】C

　　【解析】我國基金的交易費主要包括印花稅、傭金、過戶費、經手費、證管費。目前，封閉式基金交易不收取印花稅。

　　2.VaR 的應用真正興起始于()年。

　　A.1993

　　B.1996

　　C.2000

　　D.2001

　　【答案】A

　　【解析】選項 A 正確：VaR 的應用真正興起始于 1993 年，30 國集團把它作為處理衍生工具的最佳典范方法進行推廣。

　　3.債券的價格變動，風險隨著期限的增加而()。

　　A.沒有影響

　　B.不變

　　C.減少

　　D.增加

　　【答案】D

　　【解析】選項 D 正確：債券的價格是將未來的利息收益和本金按市場利率折算成的現值，債券的期限越長，未來收入的折扣率就越大，所以債券的價格變動風險隨著期限的增加而增大。

　　4.下列說法正確的是()。

　　A.Delta=期貨價格變化/期權標的證券價格變化

　　B.Delta=期權價格變化/期權標的證券價格變化

　　C.Delta=期權價格變化/期貨標的證券價格變化

　　D.Delta=期貨價格變化/期貨標的證券價格變化

　　【答案】B

　　【解析】選項 B 符合題意：Delta 值反映期權標的證券價格變化對期權價格的影響程度。Delta=期權價格變化/期權標的證券價格變化。標的證券價格與認購期權價值為正相關關系，與認沽期權價值為負相關關系。

　　5.()是指多個基金共用一個基金合同，子基金獨立運作并直接可以相互轉換的一種基金結構形式。

　　A.結構型基金

　　B.基金中的基金

　　C.分級基金

　　D.傘形基金

　　【答案】D

　　【解析】傘形基金又被稱為系列基金，是指多個基金共用一個基金合同，子基金獨立運作并直接可以相互轉換的一種基金結構形式。

　　6.()是測量市場因子每一個單位的不利變化可能引起投資組合的損失。

　　A.波動性方法

　　B.VaR 方法

　　C.敏感性方法

　　D.名義值方法

　　【答案】C

　　【解析】選項 C 正確：敏感性方法是測量市場因子每一個單位的不利變化可能引起投資組合的損失。波動性方法是以收益標準差作為風險量度。這兩種方法都是利用統計學原理對歷史數據進行分析，對風險的度量有指導意義。

　　7.下列不屬于擔保債務憑證的是()。

　　A.高息債券

　　B.國家債券

　　C.設備租賃

　　D.銀行貸款

　　【答案】C

　　【解析】選項 C 符合題意：ABS 產品的分類相對而言更為繁雜，大致可以分為狹義的 ABS 和擔保債務憑證兩類。狹義的 ABS 主要是基于某一類同質資產，如汽車貸款、信用卡貸款、學生貸款、設備租賃等為標的資產的證券化產品，也有期限在一年以下的資產支持商業票據;擔保債務憑證對應的基礎資產則是一系列的債務工具，如高息債券、新興市場企業債或國家債券、銀行貸款，甚至傳統的 MBS 等證券化產品。

　　8.某投資者購買了一張年利率為 10%的債券，若當年通貨膨脹率大于 10%，則投資者不僅沒有得到收益，反而有所虧損。此處表明債券投資具有()。

　　A.市場風險

　　B.系統性風險

　　C.信用風險

　　D.購買力風險

　　【答案】D

　　【解析】選項 D 正確：購買力風險又被稱為通貨膨脹風險，是指由于通貨膨脹的不確定性變動導致遭受經濟損失的可能性。如果通貨膨脹率大于名義投資收益率，實際收益將為負，這會造成更大損失。

　　9.假設某基金 2010 年 5 月某估值日前一交易日計算的基金資產總額為 9000 萬元，負債總額為 1500 萬元，托管費率為 0.2%，則該日應提取的托管費為人民幣()元。

　　A.398

　　B.416

　　C.411

　　D.441

　　【答案】C

　　【解析】選項 C 正確：基金托管費是指基金托管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。該基金當日應提取的托管費為：(9000-1500)×0.2%÷365≈0.0411(萬元)，即 411 元。

　　10.20xx 年 3 月 31 日，財政部發行的 3 年期國債，面值 100 元，票面利率年息 3.75%，按單利計息，到期利隨本清。3 年期貼現率為 5%，則該債券的理論價格為()元。

　　A.97.33

　　B.96.10

　　C.95.00

　　D.96.66

　　【答案】B

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