考綱要求

　　根據考試大綱及近年考試的命題規律，本章需要重點掌握的知識點有：

　　(1)單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數的意義。

　　(2)有效證券組合的含義和特征。

　　(3)資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經濟意義，證券β系數的含義和應用，套利組合的概念及計算。

　　(4)久期的概念與計算。

　　需要熟悉和了解的內容有：

　　(1)證券組合管理的意義、特點、基本步驟，馬柯威茨、夏普、羅斯對現代證券組合理論的主要貢獻。

　　(2)證券組合可行域和有效邊界的一般圖形，無差異曲線的含義、作用和特征。

　　資本資產定價模型的假設條件，套利定價理論的基本原理。

　　(3)證券組合業績評估原則，詹森指數、特雷諾指數、夏普指數的定義、作用以及應用，債券資產組合的基本原理與方法。