第二節　交易信息和交易行為的監督與管理

　　一、交易信息(熟悉)

　　上海證券交易所和深圳證券交易所在每個交易日都要發布包括證券交易即時行情、證券指數、證券交易公開信息等交易信息。證券交易所還要編制反映市場成交情況的各類日報表、周報表、月報表和年報表，并及時向社會公布。

　　(一)即時行情

　 對于首次上市證券在上市首日的前收盤價格，上海證券交易所規定，首次上市證券上市首日，其即時行情顯示的前收盤價格為其發行價(證券交易所另有規定的除外)。深圳證券交易所則規定，首次上市股票、債券上市首日，其即時行情顯示的前收盤價為其發行價，基金為其前一日基金份額凈值(四舍五入至0.001元)。

　　【例題】連續競價期間，即時行情的內容包括(　)。

　　A.當日累計成交數量、當日累計成交金額

　　B.當日最高成交價格、當日最低成交價格

　　C.實時最高5個買入申報價格和數量

　　D.實時最低5個賣出申報價格和數量

　　『正確答案』ABCD

　　【例題】(判斷題)上海證券交易所規定，首次上市證券上市首日，其即時行情顯示的前收盤價格為其發行價(證券交易所另有規定的除外)。(　)

　　『正確答案』對

　　(二)證券指數

　　上海證券交易所和深圳證券交易所都編制綜合指數、成分指數、分類指數等證券指數，以反映證券交易總體價格或某類證券價格的變動和走勢，隨即時行情發布。

　　證券指數的編制遵循公開透明的原則。證券指數設置和編制的具體方法由證券交易所規定。

　　上海證券交易所、深圳證券交易所目前公布的股票價格指數有樣本指數類、綜合指數類和分類指數類三大類。

　　【例題】下列不屬于上海證券交易所公布的股票價格指數的有(　)。

　　A.上證成分股指數

　　B.A股指數

　　C.上證基金指數

　　D.中小企業板指數(深圳證券交易所公布的股票價格指數)

　　『正確答案』D

　　(三)證券交易公開信息

　　1.對于有價格漲跌幅限制的證券。對于有價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價交易出現下列情形之一的，證券交易所分別公布相關證券當日買入、賣出金額最大的5家會員營業部(深圳證券交易所是營業部或席位)的名稱及其買入、賣出金額：

　　(1)日收盤價格漲跌幅偏離值達到 ±7%的各前3只股票(基金);

　　(2)日價格振幅達到15%的前3只股票(基金);

　　(3)日換手率達到20%的前3只股票(基金)。

　　▲收盤價格漲跌幅偏離值的計算公式為：

　　收盤價格漲跌幅偏離值=單只股票(基金)漲跌幅-對應分類指數漲跌幅

　　在上海證券交易所，對應分類指數包括上海證券交易所編制的上證A股指數、上證B股指數和上證基金指數等。在深圳證券交易所，對應分類指數是指深圳證券交易所編制的深證A股指數、中小企業板指數、深證B股指數和深證基金指數。

　　▲價格振幅的計算公式為：

　　價格振幅=(當日最高價格-當日最低價格) ÷當日最低價格×100%

　　▲換手率的計算公式為：

　　換手率=成交股數(份額) ÷流通股數(份額)×100%

　　收盤價格漲跌幅偏離值、價格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。

　　【例1】對于(　)達到15%的前3只股票(基金)，證券交易所分別公布相關證券當日買入、賣出金額最大的5家會員營業部(深圳證券交易所是營業部或席位)的名稱及其買入、賣出金額。

　　A.日收盤價格漲跌幅偏離值( ±7%)

　　B.日價格振幅

　　C.日換手率(20%)

　　D.日成交金額

　　『正確答案』B

　　【例2】在上海證券交易所，收盤價格漲跌幅偏離值計算公式中的對應分類指數包括(　)。

　　A.上證A股指數

　　B.中小企業板指數(深交所發布)

　　C.上證基金指數

　　D.上證B股指數

　　『正確答案』ACD

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