第二章

　　一、定期報告

　　每月前7個工作日內保送上月統計報表及風險控制指標監管報表。每年4月30日前報送上年度經審計財務報表和證券交易所要求的年度報告材料。

　　會員受到暫停或者限制交易，取消交易權限，取消會員資格紀律處分的，應當自收到處分通知之日5個工作日在其營業場所予以公告。

　　證券帳戶持有人查詢證券余額可在辦理了指定交易或轉托管的次日起，憑兩證(身份證和證券帳戶卡)查詢。

　　證券發行人應當在發行結束后2個交易日內向登記結算公司申請辦理股份發行登記。

　　上市公司應當在股票交易實行退市風險警示之前1個交易日發布公告。

　　二、資料的保管

　　營業部應當妥善保管客戶開戶資料，委托交易，交易記錄和與內部管理，業務經營有關的個項資料，保存期限不少于20年。

　　三、機構賬戶的數量限制

　　1、證券公司申請開立多個自營帳戶的，不得超過按證券公司每500萬元注冊資本開立1個證券帳戶的標準計算的證券帳戶數量。

　　2、證券公司開展集合資產管理業務，每設立1項集合資產管理計劃開立一個專業證券帳戶。證券交易所買賣申報數量

　　3、信托公司每設立1個信托產品開立一個專業證券帳戶。

　　4、保險機構投資者每1個保險產品開立一個專業證券帳戶。

　　四、委托買賣申報數量

　　五、單筆申報最大數量

　　六、申報價格最小變動單位

　　(一)上海證券交易所

　　1、A股、債券交易和債券買斷式回購交易最小價格變動單位：0.01元人民幣;

　　2、基金權證交易：0.001元人民幣;

　　3、B股交易為0.001美元;

　　4、債券質押式回購交易為0.005元

　　(二)深圳證券交易所

　　1、A股、債券、債券質押式回購交易最小變動單位：0.01元人民幣;

　　2、基金交易：0.001元人民幣;

　　3、B股交易：0.01港元。《500港元。

　　七、申報時間

　　1、上海證券交易所競價交易每個交易日9：15-9：25為開盤集合競價時間，9：30-11：30 、13：00-15：00為連續競價時間;9：20-9：25不接受撤單申報;

　　2、深圳證券交易所競價交易每個交易日9：15-9：25為開盤集合競價時間，9：30-11：30 13：00-14：57 為連續競價 14：57-15：00 為收盤集合競價時間 9：20-9：25、14：57-15：00不接受撤單申報;9：25-9：30只接受申報，但不做處理。

　　八、無漲跌幅限制證券的有效申報

　　(一)上海交易所

　　1、集合競價階段的有效申報：以前收盤價為基礎

　　1)股票交易：50%～900% ;

　　2)基金、債券交易：70%~150%;

　　3) 債券回購交易：無限制。

　　2、集合競價階段的有效申報

　　最高買入價的90%～最低賣出價的110%且介于上述最高最低申報價平均數的70%與130%之間;當日無交易，以前收盤價為最新成交價。

　　(二)深圳交易所

　　1、股票上市首日：以發行價為基礎≤900%;(開盤競價)

　　以最新成交價為基礎±10% (收盤競價、連續競價);

　　2、債券上市首日：以發行價為基礎±30% (開盤競價);

　　以最新成交價為基礎±10% (收盤競價、連續競價);

　　3、債券非上市首日：以前收盤價為基礎±10% (開盤競價);

　　以最新成交價為基礎±10% (收盤競價、連續競價);

　　4、債券質押回購非上市首日：以前收盤價為基礎±100% (開盤競價);

　　以最新成交價為基礎±100% (收盤競價、連續競價);

　　(注：上市首日開盤競價均以發行價為基礎，非上市首日開盤競價以前收盤價為基礎;收盤競價、連續競價期間均以最新成交價為基礎。)

　　九、有漲跌幅限制證券的有效申報(±10%、±5%、中小板±3%)

　　十、交易費用表

　　十一、大宗交易

　　成交價格的確定

　　1、有漲跌幅限制的證券：在當日漲跌副價格限制范圍內;

　　2、無漲跌幅限制的證券：在前收盤價格的上下30%或當日已成交價格的最高、最低價格之間自行協定確定。

　　(二)申報數量

　　1、上海交易所

　　1)A股：單筆≥50萬股，或者≥300萬人民幣 ;和深交所一樣。

　　2)B股：單筆≥50萬股，或者≥30萬美元;

　　3)基金：單筆≥300萬份，或者≥300萬元;和深交所一樣。

　　4)國債與債券回購：單筆≥1萬手，或者≥1000萬元;

　　5)其他債券：單筆≥1000手，或者≥100萬元。

　　2、深圳證券交易所

　　1) A股：單筆≥50萬股，或者≥300萬人民幣;

　　2)B股：單筆≥5萬股，或者≥30萬港元;

　　3)基金：單筆≥300萬份，或者≥300萬元;

　　4)債券：單筆≥1萬張(人民幣100元面額1張)，或者交≥100萬人民幣;

　　5)債券質押式回購：單筆≥1萬張，或者≥100萬元人民幣;

　　6) 多只A股合計：單向買入或賣出≥500萬人民幣，且其中單只A股的交易數量≥20萬股;

　　7)多只基金合計：單向買入或賣出≥500萬元人民幣，且其中單只基金的交易數量≥100萬份;

　　8)多只債券合計：單向買入或賣出≥500萬人民幣，且單只債券的交易數量≥1.5萬張。

　　十二、股票的特別處理

　　(一)退市風險警示(*ST)

　　1、最近2年連續虧損 ;2、停盤或停牌2個月;3、股權分布不符合上市條件且收購人持有股份≤90%;4、處于股票恢復上市交易日與首個年度披露日期間。

　　(二)其他特別處理(ST)

　　1、最近一個會計年度審計結果顯示股東權益為負;

　　2、最近一個會計年度被出示“無法表示意見”或“否定意見”審計報告;

　　3、退市警示撤銷批準后最近一個會計年度主營業務不正常，或凈利潤為負;

　　4、生產經營活動受到嚴重影響且預計3個月內不能恢復正常。

　　(三)中小板上市公司退市風險警示(*ST)

　　1、最近一個會計年度對外擔保余額超過1億元且占凈資產值的100%以上;

　　2、最近一個會計年度公司違法違規為其控股股東及其他相關聯方提供資金余額超過2000萬元或者占凈資產值的50%以上;

　　3、公司受到深圳證券交易所公開譴責后，24個月內再次受到譴責;

　　4、連續20個交易日，公司股票每日收盤價均低于每股面值;

　　5、連續120個交易日，公司股票累計成交量低于300萬股;

　　十三、固定收益證券交易

　　1、交易時間為9：30-11：30、 13：00-14：00;

　　2、申報價格變動單位為0.001元;

　　3、申報數量單位為手(=1000元面值);

　　4、交易價格實行漲跌幅度限制，漲跌幅度10%;

　　5、確定報價接受后可成交，待定報價20分鐘內被確認可以成交;

　　6、報價交易中，每筆買賣報價為5000手或其整數倍;

　　7、詢價交易中，詢價方可向5家詢價，詢價發出后20分鐘內接受成交。

　　十四、證券交易公開信息

　　(一)首個交易日不實行價格漲跌幅限制以及對于有價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金，競價交易出現以下情形之一的：

　　1、日收盤價格漲跌幅偏離值達到±7%的各前3只股票(基金)

　　2、日價格振幅達到15%的前3只股票(基金)

　　3、日換手率達到20%的前3只股票(基金)

　　證券交易分別公布相關證券當日買入、賣出金額最大的5家會員營業部(或席位)的名稱及買入、賣出金額。

　　(二)股票、封閉式基金競價交易出現下列情況屬于異常波動：

　　1、連續3個交易日內日收盤價格漲跌幅度偏離值達到±20%;

　　2、ST股票和ST*股票連續3個交易日內日內收盤價格漲跌幅度偏離值達到±15%的(包括SST、S*ST);

　　3、連續3個交易日內日均換手率與前5個交易日的日均換手率比值達到30倍，并且該股票、封閉式基金連續3個交易日內的累計換手率達到20%

　　證券交易分別公布相關證券當日買入、賣出金額最大的5家會員營業部(或席位)的名稱及累計買入、賣出金額。

　　十五、合格境外投資者(QFII)證券交易管理

　　(一)持股比例

　　1、單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過該公司股份總數的10%;

　　2、所有境外投資者對單個上市公司A股持股比例總和，不超過該上市公司股份總數的20%;

　　3、戰略投資的持股不受上述條件限制。

　　(二)持股報告

　　所有境外投資者對單個上市公司A股持股比例合計達到16%及其后每增加2%，在交易日結束后必須公布持有總數和持股比例。

　　(三)超限處理

　　1、單個合格投資者超

　　自接受到減持通知之日起的5個交易日內予以減持，以滿足持股限定比例要求。

　　2、多個合格投資者合計超限

　　按照“后買先賣”原則確定平倉順序，合格境外投資者自接受到減持通知之日起的5個交易日內予以減持，以滿足持股限定比例要求(即單個持有≤10%、合計持有≤20%)。