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2014年證券從業《投資基金》重難點:第十一章4

來源:考試吧 2014-1-18 14:24:42 要考試,上考試吧! 證券從業萬題庫
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  第四節 套利定價理論

  一一該模型由羅斯提出的另一個有關資產定價的均衡模型。

  一、套利定價的基本原理

  (一)假設條件(重點)

  套利定價模型是由羅斯提出的另一個有關資產定價的均衡模型。它用套利概念定義均衡,所需要的假設比CAPM模型更少且更為合理。

  假設一:投資者是追求收益的,同時也是厭惡風險的。

  假設二:所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響,并且證券的收益率具有如下的構成形式:

  假設三:投資者能夠發現市場上是否存在套利機會,并利用該機會進行套利。

  套利定價模型

  套利組合理論認為,當市場上存在套利機會時,投資者會不斷進行套利交易,從而不斷推動證券的價格向套利機會消失的方向變動,直到套利機會消失為止,此時證券

  的價格即為均衡價格,市場也就進入均衡狀態。

  (二)套利機會與套利組合

  通俗地講,“套利”是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。

  套利組合需要滿足3個條件。

  (三)套利定價模型

  套利一一直到機會消失。均衡價格。

  二、套利定價模型的應用

  1.分離出統計上顯著影響證券收益的主要因素

  2.測算靈敏度系數,預測證券收益。

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