11.以下關(guān)于市場風(fēng)險說法不正確的是(　　) 。

　　A.基金投資于股票市場時，上市公司的股價不但受其自身業(yè)績、所屬行業(yè)的影響，更會受到政府的經(jīng)濟政策、經(jīng)濟周期、利率水平等宏觀因素的影響，從而使股票的價格表現(xiàn)出一種不確定性

　　B.基金投資于國債市場時，國債的價格也會隨著利率的變動而大幅波動，當(dāng)利率上升時，國債價格會上升

　　C.即使基金具有分散風(fēng)險的功能，但由于股票、債券等市場存在固有的風(fēng)險，投資于股票、債券的基金也難免會面臨風(fēng)險

　　D.市場風(fēng)險是投資風(fēng)險中的一種

　　12.債券的久期是指(　　)。

　　A.債券的加權(quán)到期時間

　　B.債券的票面到期時間

　　C.債券的信用等級

　　D.債券的價格

　　13.關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是(　　) 。

　　A.債券的價格與市場利率變動密切相關(guān)，且呈反方向變動

　　B.當(dāng)市場利率上升時，大部分債券的價格會下降

　　C.當(dāng)市場利率降低時，債券的價格通常會上升

　　D.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險越低

　　14.下列投資基金品種中預(yù)期收益與風(fēng)險皆為最高的是(　　) 。

　　A.混合基金

　　B.債券基金

　　C.股票基金

　　D.貨幣基金

　　15.相對于投資于國內(nèi)市場的基金，QDII基金存在特別的外匯風(fēng)險、特定市場風(fēng)險等，因此在風(fēng)險管理中需要特別關(guān)注的事項不包括(　　) 。

　　A.稅務(wù)風(fēng)險

　　B.QDII基金的流動性風(fēng)險

　　C.基金經(jīng)理需要特別關(guān)注匯率變動可能對基金凈值造成的影響， 定期評估匯率走向并調(diào)整基金持 有資產(chǎn)的幣別和權(quán)重， 必要時可采用外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期等金融工具對沖匯率風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　16.詹森指數(shù)是在(　　)模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整差異指標(biāo)。

　　A.APT

　　B.CAPM

　　C.MM

　　D.均值-方差

　　17.某投資組合的平均收益率為14% ,收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21% ,貝塔值為1.15。若無風(fēng)險利率為6% ,則該投資組合的夏普指數(shù)為(　　)。

　　A.0.07

　　B.0.13

　　C.0.21

　　D.0.38

　　18.時間加權(quán)收益率假設(shè)紅利以除息前一日的(　　)減去單位基金分紅的單位凈值立即進(jìn)行了再投資。

　　A.綜合值

　　B.單位凈值

　　C.全部價值

　　D.市場指標(biāo)

　　19.(　　)可以準(zhǔn)確地衡量基金表現(xiàn)的實際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上。

　　A.簡單(凈值)收益率

　　B.時間加權(quán)收益率

　　C.算術(shù)平均收益率

　　D.幾何平均收益率

　　20.假設(shè)某基金第一年的收益率為5% ,第二的收益率也是5% ,其年幾何平均收益率(　　)。

　　A.小于5%

　　B.等于5%

　　C.大于5%

　　D.無法判斷

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