11、 用復利計算第n期終值的公式為(　)。

　　A.FV=PV×(1+i×n)

　　B.PV=FV×(1+i×n)

　　C.FV=PV×(1+i)n

　　D.PV=FV×(1+i)n

　　12、 (　)雖然計算量較大，但這種方法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法。

　　A.參數法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡洛模擬法

　　D.算術平均法

　　13、 關于債券利率風險的描述，以下錯誤的是(　)。

　　A.浮動利率債券的利息在支付日根據當前市場利率重新設定

　　B.債券的價格與利率呈反向變動關系

　　C.浮動利率債券在市場利率下行的環(huán)境中具有較低的利率風險

　　D.利率風險是指利率變動引起債券價格波動的風險

　　14、 申請QDII資格的證券公司，凈資本不低于(　)億元人民幣。

　　A.5

　　B.6

　　C.8

　　D.4

　　15、 關于大宗商品投資，說法錯誤的是(　)。

　　A.大宗商品基本上可以分為能源類、基礎原材料類、貴金屬類和農產品四類

　　B.大宗商品是指具有實體，不可進入流通領域，可在零售環(huán)節(jié)進行銷售的商品

　　C.大宗商品具有同質化、可交易等特征，供需和交易量都非常大

　　D.購買大宗商品是最直接也是最簡明的大宗商品投資方式

　　16、 目前，托管資產的場內資金清算主要采用兩種模式，包括(　)和(　)。

　　A.托管人結算模式;券商結算模式

　　B.共同對手結算模式;逐筆清算模式

　　C.貨銀對付模式;凈額交收模式

　　D.凈額交收模式;全額交收模式

　　17、 市場風險管理的主要措施不包括(　)。

　　A.密切關注宏觀經濟指標和趨勢，重大經濟政策動向，重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風險

　　B.密切關注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風險

　　C.關注投資組合的風險調整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標衡量

　　D.建立針對債券發(fā)行人的內部信用評級制度，結合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風險管理

　　18、 (　)是指一方主管機構未經他方主管機構的請求，將其所取得與他方主管機構有關的信息，主動提供給他方主管機構。

　　A.自發(fā)性協(xié)助

　　B.相互提供信息

　　C.自發(fā)性監(jiān)管

　　D.自律監(jiān)管

　　19、 收益率曲線的三種類型不包括(　)。

　　A.正收益曲線

　　B.反轉收益曲線

　　C.水平收益曲線

　　D.負收益曲線

　　20、 (　)近似于看漲期權，行權時其持有人可按照約定的價格購買約定數量的標的資產。

　　A.美式權證

　　B.認購權證

　　C.認沽權證

　　D.歐式權證

　　參考答案

　　1-5 CCCAD

　　6-10 ADBAA

　　11-15 CCCCB

　　16-20 ADADB

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