21、下列關于基金風險管理的表述正確的有(　)。

　　Ⅰ.投資風險管理分為事前、事中以及事后三個環節

　　Ⅱ.事前風險評估包括風險指標計算、壓力測試、風險收益歸因

　　Ⅲ.事中風險管理體現為，在投資過程中，對持倉證券和基金整體風險指標進行監控

　　Ⅳ.事后風險管理主要包括對可投證券池、交易對手庫的管理

　　Ⅴ.風險管理貫穿基金整體投資流程

　　A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　22、一只基金的月平均凈值增長率為3%，標準差為4%。在標準正態分布下，該基金月度凈值增長率處于+7%～-1%的可能性是(　)。

　　A、33%

　　B、50%

　　C、67%

　　D、95%

　　23、關于股票基金，下列說法正確的是(　)。

　　A、基金股票換手率通過對基金買賣股票頻率的衡量，反映基金的操作策略

　　B、如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率小于市場指數的市盈率和市凈率，可以認為該股票基金屬于成長性基金

　　C、如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率大于市場指數的市盈率和市凈率，可以認為該股票基金屬于價值型基金

　　D、基金持股平均市值的計算只能采用加權平均法

　　24、債券基金是指基金資產(　)以上投資于債券的基金。

　　A、50%

　　B、60%

　　C、70%

　　D、80%

　　25、關于債券型基金的風險和預期收益，下列說法正確的是(　)。

　　A、風險比貨幣型基金低，預期收益比貨幣型基金高

　　B、風險比貨幣型基金高，預期收益比貨幣型基金低

　　C、風險比股票型基金高，預期收益比股票型基金高

　　D、風險比股票型基金低，預期收益比股票型基金低

　　26、關于債券基金久期的說法錯誤的是(　)。

　　A、債券基金的久期是組合中所有債券的久期的加權平均值

　　B、通常用久期乘以利率變化來衡量利率變動對債券基金凈值的影響

　　C、債券基金的久期越長，利率風險越低

　　D、債券基金的久期越長，凈值波動幅度越大

　　27、在目前的法規下，封閉式債券基金的杠桿率上限為(　)。

　　A、100%

　　B、120%

　　C、140%

　　D、200%

　　28、下列不屬于債券信用風險主要監控指標的是(　)。

　　A、各信用等級債的占比

　　B、根據組合實際情況合理配置資產的投資期限和比例

　　C、單個債券或發行人特定的信用風險

　　D、基金所持債券的平均信用等級

　　29、衡量債券基金流動性風險的指標包括(　)。

　　Ⅰ.持倉集中度

　　Ⅱ.現金比例

　　Ⅲ.區間可變現資產比例

　　Ⅳ.流動受限資產比例

　　Ⅴ.可流通股票資產變現天數

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　30、下列關于可轉債的說法正確的是(　)。

　　A、可轉換債券是一種可以在特定時間、按特定條件轉換為普通股票的特殊公司債券

　　B、可轉換債券兼具債權和期權的特征，通常具有較高的票面利率

　　C、可轉換債券利率一般高于普通公司債券利率

　　D、企業發行可轉換債券會增加籌資成本

　　31、關于債券回購風險，下列說法正確的是(　)。

　　Ⅰ.債券回購是指雙方以契約方式約定在將來某一日期以約定的價格，由債券的賣方向買方再次購回該筆債券的交易行為

　　Ⅱ.從交易發起人的角度出發，凡是抵押出債券，借入資金的交易就稱為進行債券正回購

　　Ⅲ.資金融入方的目的在于獲得利息收入，而資金融出方的目的在于獲得資金的使用權

　　Ⅳ.債券回購是一種安全性高、收益穩定的投資品種

　　Ⅴ.正回購比例高的債券基金杠桿也比較高

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　32、關于混合基金，下列說法正確的是(　)。

　　A、混合基金的風險高于股票基金

　　B、混合基金的預期收益高于股票基金

　　C、混合基金的預期收益低于債券基金

　　D、混合基金的風險高于債券基金

　　33、衡量貨幣市場基金的風險指標主要有(　)。

　　Ⅰ.融資回購比例

　　Ⅱ.行業投資集中度

　　Ⅲ.投資對象的信用評級

　　Ⅳ.浮動利率債券投資情況

　　Ⅴ.平均剩余期限和平均剩余存續期

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　34、2016年2月1日起施行的《貨幣市場基金監督管理辦法》規定貨幣市場基金投資組合的平均剩余存續期不得超過(　)天。

　　A、90

　　B、120

　　C、180

　　D、240

　　35、當貨幣市場基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的20%時，貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過(　)天，平均剩余存續期不得超過(　)天。

　　A、60，120

　　B、90，180

　　C、60，180

　　D、120，240

　　36、下列融資回購情形中，屬于巨額贖回的是(　)。

　　Ⅰ.連續3個交易日累計贖回20%以上

　　Ⅱ.連續5個交易日累計贖回20%以上

　　Ⅲ.連續5個交易日累計贖回30%以上

　　Ⅳ.連續7個交易日累計贖回50%以上

　　A、Ⅰ、Ⅱ

　　B、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ

　　D、Ⅱ、Ⅳ

　　37、貨幣市場基金可以采用的計算方法有(　)。

　　Ⅰ.攤余成本法

　　Ⅱ.影子定價法

　　Ⅲ.實際利率法

　　Ⅳ.目標成本法

　　A、Ⅰ

　　B、Ⅰ、Ⅱ

　　C、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　38、下列關于指數基金的說法錯誤的是(　)。

　　A、主要目的是取得與指數相近的收益率

　　B、投資策略為主動投資

　　C、較低的管理費、申贖費

　　D、較高的透明度

　　39、指數基金的風險指標主要是(　)。

　　A、跟蹤誤差

　　B、基金組合久期

　　C、融資回購比例

　　D、基金行業集中度

　　40、為實現避險策略，避險策略基金應符合的要求有(　)。

　　Ⅰ.穩健資產投資組合的平均剩余期限不得超過剩余避險策略周期

　　Ⅱ.基金管理人應當審慎確定風險資產的投資比例

　　Ⅲ.選擇符合審慎監管要求的商業銀行、保險公司，作為基金的保障義務人

　　Ⅳ.穩健資產以外的資產為風險資產，基金管理人應當建立客觀研究方法，審慎建立風險資產投資對象備選庫，并采取適度分散的投資策略

　　A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　41、具體而言，跨境投資風險主要分為(　)。

　　Ⅰ.政治風險

　　Ⅱ.稅收風險

　　Ⅲ.匯率風險

　　Ⅳ.投資研究風險

　　Ⅴ.交易和估值風險、

　　A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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