點(diǎn)擊查看：2019年基金從業(yè)《證券投資基金》預(yù)習(xí)練習(xí)題匯總

　　1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于不確定性

　　B、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的不確定事件可能帶來(lái)的影響

　　C、風(fēng)險(xiǎn)有多種表現(xiàn)形式

　　D、內(nèi)外部欺詐屬于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　2、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的有(　)。

　　Ⅰ.人為失誤

　　Ⅱ.內(nèi)外部欺詐

　　Ⅲ.系統(tǒng)失靈

　　Ⅳ.合同糾紛

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　3、投資風(fēng)險(xiǎn)的主要因素不包括(　)。

　　A、人為失誤

　　B、市場(chǎng)價(jià)格變化

　　C、借款方還債的能力和意愿

　　D、在規(guī)定時(shí)間和價(jià)格范圍內(nèi)買賣證券的難度

　　4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　)。

　　Ⅰ.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　Ⅱ.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　Ⅲ.政策風(fēng)險(xiǎn)

　　Ⅳ.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　5、下列市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，具備一定的隱蔽性的是(　)。

　　A、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、政策風(fēng)險(xiǎn)

　　C、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

　　6、關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、QDII基金投資受匯率影響較普通基金更小

　　B、國(guó)際收支及外匯儲(chǔ)備屬于影響匯率的因素

　　C、匯率風(fēng)險(xiǎn)指的是因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性

　　D、當(dāng)投資境外的市場(chǎng)時(shí)，基金面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　7、關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、分散化投資不能降低信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、建立信用評(píng)級(jí)制度可以有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C、債券基金經(jīng)理的核心任務(wù)是管理信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D、信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于貸款的借貸方、債券發(fā)行人以及回購(gòu)交易和衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手的違約可能性

　　8、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括(　)。

　　A、建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系

　　B、建立有效的信息披露機(jī)制

　　C、建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度

　　D、建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度

　　9、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、基金類型會(huì)影響基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是使資金成本與流動(dòng)性之間取得最為合適的平衡

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，其形成原因更加簡(jiǎn)單

　　10、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的表述正確的是(　)。

　　Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)

　　Ⅱ.選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)和科學(xué)的計(jì)算方法是正確度量風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)，也是建立一個(gè)有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系的前提

　　Ⅲ.事前風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，衡量投資組合在將來(lái)的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況

　　Ⅳ.事后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的分析，主要目的是研究投資組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況，常用來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益情況

　　Ⅴ.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抽象描述，單一的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)能夠反映投資組合的全部風(fēng)險(xiǎn)特征

　　A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　11、基于投資價(jià)值對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子敏感程度的指標(biāo)有(　)。

　　Ⅰ.久期

　　Ⅱ.波動(dòng)率

　　Ⅲ.β系數(shù)

　　Ⅳ.回撤

　　Ⅴ.凸性

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　12、關(guān)于β系數(shù)，下列說(shuō)法正確的是(　)。

　　A、β系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反

　　B、β系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致

　　C、β系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致

　　D、β系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更小

　　13、投資組合波動(dòng)率在風(fēng)險(xiǎn)管理中最常見的定義是(　)。

　　A、單位時(shí)間收益率

　　B、時(shí)間加權(quán)收益率

　　C、單位時(shí)間收益率的方差

　　D、單位時(shí)間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

　　14、下列關(guān)于主動(dòng)比重的表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、主動(dòng)比重是指投資組合持倉(cāng)與基準(zhǔn)不同的部分

　　B、主動(dòng)比重基于收益率

　　C、主動(dòng)比重用來(lái)衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的偏離程度

　　D、主動(dòng)比重衡量一個(gè)投資組合與基準(zhǔn)指數(shù)的相似程度

　　15、某基金收益率小于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為5.8%，6.5%和8.9%，市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%，該基金的下行標(biāo)準(zhǔn)差為(　)。

　　A、3.2%

　　B、5.8%

　　C、6.1%

　　D、13.9%

　　16、(　)是指在給定的時(shí)間區(qū)間內(nèi)和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)，投資組合所面臨的潛在最大損失。

　　A、下行風(fēng)險(xiǎn)

　　B、風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　C、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　17、某投資組合在持有期為1周、置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為﹣0.82%，則下列表述正確的是(　)。

　　A、該資產(chǎn)組合在1周中的最大損失為0.82%

　　B、該資產(chǎn)組合在1周中的損失有5%的可能性不超過(guò)﹣0.82%

　　C、該資產(chǎn)組合在1周中的損失有95%的可能性超過(guò)0.82%

　　D、該資產(chǎn)組合在1周中的損失有95%的可能性不超過(guò)﹣0.82%

　　18、目前最常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算方法不包括(　)。

　　A、參數(shù)法

　　B、歷史模擬法

　　C、最小二乘法

　　D、蒙特卡洛模擬法

　　19、在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算方法中，(　)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的估算，模擬出未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因子收益變化。

　　A、參數(shù)法

　　B、歷史模擬法

　　C、最小二乘法

　　D、蒙特卡洛模擬法

　　20、投資管理人可以根據(jù)壓力測(cè)試的結(jié)果采取措施，具體包括(　)。

　　Ⅰ.暫停申贖

　　Ⅱ.適度控制存量，適時(shí)調(diào)節(jié)增量

　　Ⅲ.變更投資標(biāo)的

　　Ⅳ.調(diào)整產(chǎn)品持倉(cāng)結(jié)構(gòu)

　　A、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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