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　　1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)來源于不確定性

　　B、風(fēng)險(xiǎn)是未來的不確定事件可能給公司帶來的影響

　　C、風(fēng)險(xiǎn)有多種表現(xiàn)形式

　　D、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為給投資者帶來的損失

　　2、(　)是來源于人力、系統(tǒng)、流程出錯(cuò)，以及其他不可控但會(huì)影響公司運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　3、下列選項(xiàng)中，不屬于投資風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　4、關(guān)于政策風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、政策風(fēng)險(xiǎn)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、政策風(fēng)險(xiǎn)的管理主要在于對(duì)國家宏觀政策的把握和預(yù)測(cè)

　　C、政策風(fēng)險(xiǎn)是指因宏觀政策的變化導(dǎo)致的對(duì)基金收益的影響

　　D、宏觀政策包括財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策等都會(huì)對(duì)基金收益造成影響

　　5、下列市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，具備一定的隱蔽性的是(　)。

　　A、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、政策風(fēng)險(xiǎn)

　　C、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、購買力風(fēng)險(xiǎn)

　　6、購買力風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的原因是(　)。

　　A、經(jīng)濟(jì)周期

　　B、通貨膨脹

　　C、市場(chǎng)因素

　　D、經(jīng)濟(jì)政策

　　7、關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理措施下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

　　B、及時(shí)對(duì)投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性分析和跟蹤

　　C、密切關(guān)注行業(yè)周期性、市場(chǎng)競(jìng)爭等因素，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D、密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)，重大經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向，評(píng)估宏觀因素變化可能帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　8、關(guān)于基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制可以預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于投資價(jià)值的波動(dòng)

　　C、基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)影響資金的供給與需求

　　D、當(dāng)流動(dòng)性供給者與需求者出現(xiàn)供求不平衡時(shí)便會(huì)帶來流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　9、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括(　)。

　　A、建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系

　　B、建立有效的信息披露機(jī)制

　　C、建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度

　　D、建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度

　　10、下列指標(biāo)中，(　)可以描述收益的不確定性，但不能確切指明證券組合的損失的大小。

　　Ⅰ.方差

　　Ⅱ.標(biāo)準(zhǔn)差

　　Ⅲ.跟蹤誤差

　　Ⅳ.貝塔系數(shù)

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　11、某投資組合p與市場(chǎng)收益的協(xié)方差為5，市場(chǎng)收益的方差為4，該投資組合的貝塔系數(shù)為(　)。

　　A、1

　　B、1.25

　　C、4

　　D、5

　　12、某基金根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出來的貝塔系數(shù)為1，則該基金(　)。

　　A、屬于市場(chǎng)中性策略

　　B、價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)大

　　C、價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致

　　D、價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反

　　13、某基金收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6%，7%和8%，市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%，該基金的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為(　)。

　　A、1.45%

　　B、2%

　　C、3.8%

　　D、6.2%

　　14、過去一年內(nèi)，基金A的最大回撤為20%，基金B(yǎng)的最大回撤為10%，則以下表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、基金A與基金B(yǎng)的最大回撤不可比

　　B、基金A面臨的可能損失比基金B(yǎng)大

　　C、過去一年內(nèi)基金A可實(shí)現(xiàn)的最大損失為20%

　　D、過去一年內(nèi)基金B(yǎng)可實(shí)現(xiàn)的最大損失為10%

　　15、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口，下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)敞口是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度

　　B、風(fēng)險(xiǎn)敞口只能通過唯一維度來進(jìn)行測(cè)量

　　C、在某些多因子模型中，可以用偏離均值多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差來衡量對(duì)該因子的風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　D、有些風(fēng)險(xiǎn)敞口無法直接測(cè)量，但可以計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對(duì)組合價(jià)值的影響程度，這就是風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)

　　16、(　)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A、下行風(fēng)險(xiǎn)

　　B、風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　C、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　17、(　)已成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。

　　A、下行風(fēng)險(xiǎn)

　　B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　C、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　18、(　)以投資組合中的金融工具是基本風(fēng)險(xiǎn)因子的現(xiàn)行組合，且風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值。

　　A、參數(shù)法

　　B、歷史模擬法

　　C、最小二乘法

　　D、蒙特卡洛模擬法

　　19、關(guān)于歷史模擬法，下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、歷史模擬法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

　　B、由于歷史模擬法是以發(fā)生過的數(shù)據(jù)為依據(jù)的，投資者容易接受該種方法對(duì)未來的預(yù)測(cè)

　　C、利用歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，組合收益的數(shù)據(jù)可利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得

　　D、歷史模擬法十分簡單，因?yàn)樵摲N方法無須在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布，只需利用歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來方向進(jìn)行估算

　　20、預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)最高的基金是(　)。

　　A、債券基金

　　B、股票基金

　　C、貨幣基金

　　D、混合基金

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