各基金管理人：

　　為規范交易型開放式指數基金運作，加強基金管理人的運營風險管理，本所制定了《上海證券交易所交易型開放式指數基金管理公司運營風險管理業務指引》，現予發布并自發布之日起正式實施，請遵照執行。

　　特此通知。

　　上海證券交易所

　　二○一二年四月六日

　　上海證券交易所交易型開放式指數基金管理公司

　　運營風險管理業務指引

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強基金管理公司交易型開放式指數基金(以下簡稱“交易所交易基金”)業務的運營風險管理，依據《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》及其他相關規定，制定本指引。

　　第二條 在上海證券交易所(以下簡稱“本所”)上市的交易所交易基金，其運營風險管理適用本指引。本指引未作規定的，適用本所其他相關規定。

　　第三條 本指引所稱的運營風險管理，是指交易所交易基金通過本所認購、申購、贖回及交易可能產生的風險的防范、控制與處理。

　　第四條 本所根據需要，可以對交易所交易基金的運營風險管理提供指導、進行檢查。

　　基金管理公司應在交易所交易基金上市后一年內向本所提交總結評估報告。報告應當包括產品運作指標、業務制度、技術系統運行狀態等相關內容。

　　第二章 人員、系統與制度

　　第五條 基金管理公司應當設立交易所交易基金運作團隊和風險管理小組，并對相關人員進行崗位培訓。

　　新任基金經理、基金經理助理及相關后臺運作人員應當在任職后一年內，至少參加一次由本所組織的運營風險管理專項培訓。

　　第六條 交易所交易基金運作團隊負責制定業務流程、投資規范等運營制度，并進行日常運作和實時風險監控。

　　基金運作團隊應當至少包括以下人員：

　　(一)基金經理與基金經理助理人員;

　　(二)基金估值與清算事務人員;

　　(三)申購贖回清單的定義文件制作與傳送事務人員(至少兩名);

　　(四)實時風險監控人員;

　　(五)信息披露等事務管理人員;

　　(六)技術系統開發、運營及維護人員。

　　上述人員應實行至少雙人備崗制度。除上述第(三)、(四)項人員可以由(一)、(二)人員擔任外，其他人員不得相互兼任。

　　第七條 交易所交易基金風險管理小組負責制定風險管理制度、監督基金運作團隊的運作和風險事務處置。

　　基金風險管理小組應當至少包括以下人員：

　　(一)風險管理小組組長(由公司高級管理人員擔任，督察長可兼任負責風險管理小組總體工作);

　　(二)督察長;

　　(三)基金經理;

　　(四)運營負責人;

　　(五)技術負責人;

　　(六)對外聯絡和信息披露相關事務責任人。

　　第八條 基金管理公司在交易所交易基金業務運營中，應當建立以下技術系統，提高業務運作的電子化程度：

　　(一)基金認購發行系統;

　　(二)基金估值與清算系統(包括現金替代退補款結算);

　　(三)基金投資管理系統(包括交易所交易基金申贖代買賣系統);

　　(四)定義文件的生成、復核與發布系統;

　　(五)基金風險監控與績效評估系統;

　　(六)其他配套系統。

　　第九條 基金管理公司應當建立并嚴格執行交易所交易基金內部管理制度。內部管理制度應當至少包括以下內容：

　　(一)運營制度，包括業務流程(應當涵蓋所有環節的詳細業務運作流程及每一步驟的具體操作內容)、運營規范等;

　　(二)風險管理制度，包括風險管理小組管理規范、運作團隊管理規范、風險控制方案、應急預案等。

　　(三)內控制度，包括部門和崗位設置、職責設定等，形成分工合理、有效制衡的內控機制，避免工作職責和風險過于集中。

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