第三章 申購贖回清單與參考凈值

　　第十條 基金管理公司應當選擇權(quán)威機構(gòu)提供生成申購贖回清單定義文件(以下簡稱“定義文件”)所用的原始數(shù)據(jù)，并簽訂相關(guān)服務協(xié)議，保證原始數(shù)據(jù)的準確性、及時性與完整性。

　　第十一條 基金管理公司應當對原始數(shù)據(jù)進行分析和核查，形成分析結(jié)論。如存在可能導致定義文件參數(shù)重大調(diào)整的情形，應當形成單獨的定義文件參數(shù)調(diào)整記錄，供風險監(jiān)控相關(guān)人員參考和使用。

　　第十二條 基金管理公司應當在原始數(shù)據(jù)及分析結(jié)論導入定義文件生成系統(tǒng)前進行復核，并由定義文件生成人員確認。

　　第十三條 出現(xiàn)下列情形之一的，基金管理公司應當就定義文件參數(shù)進行調(diào)整：

　　(一)基金權(quán)益分派;

　　(二)指數(shù)成份股調(diào)整;

　　(三)成份股停復牌、成份股公司合并或分立等重要公司行為信息;

　　(四)其他需要定義文件參數(shù)進行調(diào)整的情況。

　　基金管理公司設置定義文件參數(shù)時，應當按既定的流程和操作規(guī)范對參數(shù)調(diào)整可能引發(fā)的后果進行評估，對于可能引發(fā)市場異常交易行為的參數(shù)調(diào)整，應當組織相關(guān)人員討論確定。

　　第十四條 由生成系統(tǒng)產(chǎn)生的定義文件應當經(jīng)過復核系統(tǒng)的電子復核和復核人員的人工復核。復核系統(tǒng)與復核人員應當與生成系統(tǒng)及生成人員相互獨立。復核中應當重點關(guān)注以下事項：

　　(一)定義文件清單中各參數(shù)之間勾稽關(guān)系的正確性;

　　(二)當日定義文件相對前一交易日定義文件參數(shù)變化與導致參數(shù)變化的原始數(shù)據(jù)之間的對應性。

　　復核中發(fā)現(xiàn)重大問題或者可能影響定義文件正常發(fā)布的，應當立即啟動應急預案，并同時報告本所。

　　第十五條 定義文件在對外發(fā)布前，應當經(jīng)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理助理確認。有重大參數(shù)調(diào)整的定義文件，應當經(jīng)包括基金經(jīng)理在內(nèi)的兩名人員確認。

　　第十六條交易所交易基金申購贖回通過本所辦理的，基金管理公司應當委托本所或本所指定的第三方發(fā)布定義文件。

　　申購贖回不通過本所辦理的，基金管理公司可以選擇自行發(fā)布定義文件或委托第三方發(fā)布定義文件。

　　基金管理公司委托第三方發(fā)布定義文件的，應當與第三方簽訂相關(guān)服務協(xié)議并報本所備案。

　　第十七條 基金管理公司應該按照本所發(fā)布的最新技術(shù)接口中的相關(guān)規(guī)定進行數(shù)據(jù)互換。發(fā)現(xiàn)異常的，基金管理公司應當立即啟動應急預案，并同時報告本所。

　　第十八條 基金管理公司應當確保傳送至本所交易系統(tǒng)和本所網(wǎng)站的定義文件內(nèi)容一致，并對定義文件內(nèi)容進行復查。復查中應當重點關(guān)注以下事項：

　　(一)本所網(wǎng)站發(fā)布的“交易所交易基金公告申購贖回清單”欄目內(nèi)容與傳送給本所交易系統(tǒng)的定義文件的一致性;

　　(二)已發(fā)布 “交易所交易基金公告申購贖回清單”中各參數(shù)設置的恰當性。

　　復查中發(fā)現(xiàn)存在重大問題的，應當立即啟動應急預案，并同時報告本所。

　　第十九條 基金管理公司委托本所計算發(fā)布基金份額參考凈值(以下簡稱“基金凈值”)的，應當嚴格按照本所相關(guān)要求傳送計算基金凈值的定義文件。

　　基金管理公司委托第三方計算基金凈值后提交本所發(fā)布的，應當與第三方簽訂相關(guān)服務協(xié)議并經(jīng)本所同意。第三方應當嚴格按照本所相關(guān)要求傳送基金凈值計算數(shù)據(jù)。

　　第二十條 基金管理公司向基金凈值計算機構(gòu)(包括本所、基金管理公司、受委托第三方)發(fā)送定義文件或計算基金凈值所需的數(shù)據(jù)文件的，應當經(jīng)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理助理確認。

　　第四章 實時風險監(jiān)控

　　第二十一條 基金管理公司應當在每個交易日開市后的前30分鐘安排專人值守風險監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控交易所交易基金開市運行是否正常。其他交易時間內(nèi)應當至少保證相關(guān)人員能收到風險監(jiān)控系統(tǒng)自動發(fā)出的報警信息。

　　第二十二條 基金管理公司應當建立具有自動報警功能的風險監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控交易所交易基金運作情況。實時監(jiān)控中應當重點關(guān)注以下事項：

　　(一)交易(包括申購、贖回、買賣)狀態(tài)是否正常。例如是否按事先設置的開關(guān)狀態(tài)進行申購、贖回和買賣，以及是否因基金資產(chǎn)中個別成份股不足導致投資者無法正常贖回等情況;

　　(二)交易量(包括申購、贖回、買賣)是否異常放大;

　　(三)買賣價格與基金凈值的比值以及基金凈值與標的指數(shù)點位的比值是否異常放大;

　　(四)基金賬戶成份股與現(xiàn)金余額是否存在因成份股或現(xiàn)金不足導致贖回失敗的風險。

　　基金管理公司發(fā)現(xiàn)第(一)項異常情形的，應當立即啟動應急預案，并同時報告本所。

　　基金管理公司發(fā)現(xiàn)第(二)、(三)、(四)項異常情形的，應當立即分析原因，并視情況決定是否申請本所暫停申購、贖回或二級市場交易，同時將相關(guān)情況報告本所。

　　第二十三條 基金管理公司發(fā)現(xiàn)運營風險事件決定向本所申請暫停交易所交易基金申購、贖回或者二級市場交易的，應當及時報告本所。

　　第二十四條 本所發(fā)現(xiàn)基金管理公司傳送的定義文件可能出現(xiàn)問題，基金管理公司應及時配合本所分析原因，并視情況決定是否申請立即暫停申購、贖回或二級市場交易，同時將相關(guān)情況反饋本所。

　　第五章 風險揭示與投資者教育

　　第二十五條 基金管理公司應當協(xié)同證券公司開展交易所交易基金的投資者教育工作，積極參加本所舉辦的各項市場推廣和投資者教育活動。

　　第二十六條 基金管理公司應當協(xié)助代辦證券公司分別編制交易所交易基金的一級市場申購贖回、二級市場交易業(yè)務風險揭示書，其中應當重點揭示交易所交易基金產(chǎn)品特有的風險。

　　第二十七條 基金管理公司應當持續(xù)提高對于買入組合證券中現(xiàn)金替代部分證券等業(yè)務運作水平，積極了解各種類型投資者的投資需求，提高市場服務水平。

　　第六章 附 則

　　第二十八條 本指引由本所負責解釋。

　　第二十九條 本指引自發(fā)布之日起施行。

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