提醒:2009年經(jīng)濟(jì)師考試臨考前必須注意事項(xiàng)說明
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第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)類型
一、金融風(fēng)險(xiǎn)的特征
1.不確定性
2.相關(guān)性
3.高杠桿性
4.傳染性
例題:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
金融風(fēng)險(xiǎn)是由于各種( )的影響,從而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。
a. 不確定性
b. 確定性
c. 穩(wěn)定性
d. 不穩(wěn)定性
答案:a
解析:這是考查金融風(fēng)險(xiǎn)的概念。
金融風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在貨幣資金的借貸和經(jīng)營(yíng)過程中,由于各種不確定性因素的影響,
使得( )發(fā)生偏差,從而發(fā)生損失的可能性。
a.預(yù)期利率和實(shí)際利率 b.預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)
c.預(yù)期投入和實(shí)際投人 d.預(yù)期收益和實(shí)際收益
答案:d
二、金融風(fēng)險(xiǎn)的具體類型
1.信用風(fēng)險(xiǎn)
2.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn):實(shí)質(zhì)是違約風(fēng)險(xiǎn)
3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
4.利率風(fēng)險(xiǎn)
5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
53.銀行的流動(dòng)性不足通常源于( d)。
a.資產(chǎn)大于負(fù)債
b.資產(chǎn)小于負(fù)債
c.債務(wù)人的違約
d.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配不合理
6.操作風(fēng)險(xiǎn)
7.法律風(fēng)險(xiǎn)
8.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
9.償付能力風(fēng)險(xiǎn)
三、我國(guó)金融業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)
1.銀行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)
2.證券業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):較強(qiáng)的波動(dòng)性
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
交易量和成交價(jià)的關(guān)系越密切,市場(chǎng)流動(dòng)性就越大
3.保險(xiǎn)業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)
定價(jià):壽險(xiǎn)領(lǐng)域最典型的表現(xiàn)就是利差損
投資
公司治理結(jié)構(gòu)不完善
內(nèi)控不嚴(yán)
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