3.為商業(yè)銀行的風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　4.健全的風(fēng)險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　5.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求

　　決定商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個因素：資本規(guī)模、風(fēng)險管理水平

　　1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

　　商業(yè)銀行自身發(fā)展、風(fēng)險管理技術(shù)進步、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管的規(guī)范要求

　　1.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　20世紀(jì)60年代前

　　偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　2.負(fù)債風(fēng)險管理

　　20世紀(jì)60年代-70年代

　　為擴大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負(fù)債為積極性的主動負(fù)債;同時，加大了經(jīng)營風(fēng)險

　　華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價模型

　　3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　20世紀(jì)70年代

　　通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　缺口分析、久期分析成為重要手段

　　華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價模型

　　4.全面風(fēng)險管理模式

　　20世紀(jì)80年代后

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