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　　多種證券組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

　　兩種證券組合，機(jī)會(huì)集是一條曲線。如果多種證券組合，則機(jī)會(huì)集為一個(gè)平面。

　　(1)機(jī)會(huì)集：多種證券組合的機(jī)會(huì)集是一個(gè)平面

　　(2)最小方差組合：存在最小方差組合

　　(3)有效集：最小方差組合點(diǎn)至最高預(yù)期報(bào)酬率點(diǎn)的部分，為有效集(有效邊界)。圖中 AB 部分即為有效邊界，它位于機(jī)會(huì)集的頂部。投資者應(yīng)在有效集上尋找投資組合。

　　對(duì)于一個(gè)理性的投資者來(lái)說(shuō)，如果投資組合是無(wú)效的，那么就可通過(guò)改變投資比例轉(zhuǎn)換到有效邊界上的某個(gè)組合，以達(dá)到提高期望報(bào)酬率而不增加風(fēng)險(xiǎn)，或者降低風(fēng)險(xiǎn)而不降低期望報(bào)酬，或者得到一個(gè)既提高期望報(bào)酬率又降低風(fēng)險(xiǎn)的組合。

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