>>>2017年中級銀行從業資格《風險管理》模擬試題匯總

　　第四章 市場風險管理

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括(　　)。

　　A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產

　　B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產

　　C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產

　　D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產

　　2.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，市場風險資本計量范圍包括(　　)。

　　A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險

　　B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險

　　C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險

　　D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險

　　3.某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有(　　)天交易賬戶的損失超過780萬元。

　　A.2.5

　　B.3.5

　　C.2

　　D.3

　　4.下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是(　　)。

　　A.債券的到期收益率通常不等于票面利率

　　B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

　　C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

　　D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

　　5.下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是(　　)。

　　A.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性

　　B.負責制定市場風險管理制度、流程、偏好

　　C.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險

　　D.負責確定本行可以承受的市場風險水平

　　6.下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是(　　)。

　　A.利用經濟資本配置限制高風險業務

　　B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

　　C.利用金融衍生品對沖或轉移市場風險

　　D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

　　7.下列關于中央交易對手的說法正確的是(　　)。

　　A.金融危機后要弱化中央交易對手

　　B.中央交易對手不存在信用風險

　　C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算

　　D.中央機構作為交易對手

　　8.當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將(　　)。

　　A.增強

　　B.無法確定

　　C.保持不變

　　D.減弱

　　9.某商業銀行在95%置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區問提高至99%，則該銀行交易賬戶的風險價值將(　　)。

　　A.增加

　　B.保持不變

　　C.無法判斷

　　D.減小

　　10.下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是(　　)。

　　A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業銀行的流動性減弱

　　B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業銀行的流動性減弱

　　C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

　　D.久期缺口為零時，利率變動對商業銀行的流動性沒有影響

　　11.作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析(　　)。

　　A.期權風險

　　B.重新定價風險

　　C.收益率曲線風險

　　D.基準風險

　　12.假設某商業銀行存在負債敏感型缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息收入(　　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.無法判斷

　　13.下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是(　　)。

　�、�.方差一協方差法適用于計算期權產品的風險價值

　�、�.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現象加以考慮

　　Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設

　�、�.蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子(Decay Factor)可使模擬結果對近期市場變化更快做出反應

　　A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ

　　二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

　　1.下列方法中，計量交易對手信用風險的方法有(　　)。

　　A.標準法

　　B.歷史模擬法

　　C.內部模型法

　　D.單一國別最大敞口法

　　E.現期風險暴露法

　　2.商業銀行需要計量交易對手信用風險的交易有(　　)。

　　A.期貨交易

　　B.債券買賣

　　C.即期外匯買賣

　　D.遠期交易

　　E.債券回購

　　3.其他條件不變的情況下，當商業銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有(　　)。

　　A.市場利率上升，銀行整體價值增加

　　B.市場利率不變，銀行整體價值不變

　　C.市場利率上升，銀行整體價值減少

　　D.市場利率下降，銀行整體價值減少

　　E.市場利率下降，銀行整體價值增加

　　4.

　　2017銀行從業《中級風險管理》章節題及答案(4)

　　5.根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠(　　)。

　　A.由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

　　B.由市場風險管理部門監測業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況

　　C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付

　　D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突

　　E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立

　　6.商業銀行市場風險內部模型的定量要求有(　　)。

　　A.應采用歷史模擬法計算VaR值

　　B.至少每三個月更新一次數據

　　C.置信水平采用99%的單尾置信區間

　　D.市場價格的歷史觀測期至少為一年

　　E.持有期為10個交易日

　　7.商業銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有(　　)。

　　A.外部市場的發展變化

　　B.自身業務性質、規模和復雜程度

　　C.資本實力以及與之相適應的風險承受能力

　　D.業務經營部門的既往業績

　　E.從業人員的專業水平和經驗

　　8.商業銀行預測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風險?(　　)

　　A.提供固定利率的住房按揭貸款

　　B.將閑置資金購買固定收益證券

　　C.發行固定利率的大額可轉讓定期存單

　　D.對優質資產進行資產證券化

　　E.降低固定利率的長期貸款比例

　　9.商業銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有(　　)。

　　A.銀行因對外幣走勢具有某種預期而持有的外幣頭寸

　　B.外幣貸款的借款人出現違約行為

　　C.外匯衍生產品的交易對手未能如期履行合約

　　D.銀行資產與負債之間的幣種不匹配

　　E.為客戶提供外匯交易服務時未能立即軋平的外幣頭寸

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