第1章 風險管理基礎

　　1.1　風險與風險管理

　　1.1.1　風險、收益與損失

　　1.1.2　風險管理與商業(yè)銀行經營

　　1.1.3　商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展

　　1.2　商業(yè)銀行風險的主要類別

　　1.2.1　信用風險

　　1.2.2　市場風險

　　1.2.3　操作風險

　　1.2.4　流動性風險

　　1.2.5　國家風險

　　1.2.6　聲譽風險

　　1.2.7　法律風險

　　1.2.8　戰(zhàn)略風險

　　1.3　商業(yè)銀行風險管理的主要策略

　　1.3.1　風險分散

　　1.3.2　風險對沖

　　1.3.3　風險轉移

　　1.3.4　風險規(guī)避

　　1.3.5　風險補償

　　1.4　商業(yè)銀行風險與資本

　　1.4.1　資本的概念和作用

　　1.4.2　監(jiān)管資本與資本充足率要求

　　1.4.3　經濟資本及其應用

　　1.5　風險管理的數理基礎

　　1.5.1　收益的計量

　　絕對收益

　　百分比收益率

　　1.5.2　常用的概率統(tǒng)計知識

　　預期收益率

　　方差和標準差

　　正態(tài)分布

　　1.5.3　投資組合分散風險的原理