2009銀行從業資格考試《風險管理》真題及答案

(總分100, 考試時間90分鐘)

　　一、單選題

　　以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應選項

　　1. 下列關于風險分類的說法，不正確的是( )。

　　A 按風險發生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B 按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

　　C 按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D 按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

　　答案:A

　　[解析] 按風險發生的范圍可以分為系統風險和非系統風險。

　　本題考查對風險分類的理解。根據風險發生的范圍，我們會首先考慮風險發生是大范圍還是小范圍的，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然關聯性，風險能否量化是根據風險的不同性質，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區別就在于損失結果不同。

　　2. 在商業銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A 資產規模和商業銀行的風險管理水平

　　B 資本金規模和商業銀行的盈利水平

　　C 資產規模和商業銀行的盈利水平

　　D 資本金規模和商業銀行的風險管理水平

　　答案:D

　　[解析] 資本金的規模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產負債表上就是股東權益，資產則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產和資本金的規模，不如風險管理水平和資本金規模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。

　　3. 20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入( )。

　　A 資產負債風險管理模式階段

　　B 資產風險管理模式階段

　　C 全面風險管理模式階段

　　D 負債風險管理模式階段

　　答案:D

　　[解析] 60年代前→資產風險管理模式;60年代后→負債風險管理模式;70年代后→資產負債風險管理模式;80年代后→全面風險管理模式。

　　4. 全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A 企業的資產規模

　　B 企業的目標

　　C 全面風險管理要素

　　D 企業的各個層級

　　答案:A

　　[解析] 考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業目標，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。

　　5. 下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A 金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

　　B 商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

　　C 商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

　　D 商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

　　答案:C

　　[解析] 商業銀行應對非預期損失的首要辦法是依靠經濟資本，商業銀行只有在面臨破產威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經營中，中央銀行與商業銀行是監管與被監管的關系。