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　　第六章流動性風險管理

　　一、單項選擇題

　　1.假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中。資產VA=1000億元。負債V1=800億元，資產久期為DA=5年，負債久期為D1=4年。根據久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，利率變化使銀行的價值變化(　　)億元。

　　A.8.53

　　B.-8.53

　　C.9.00

　　D.-9.00

　　2.下列流動性監管核心指標的計算公式，正確的是(　　)

　　A.流動性比例=流動性負債余額÷流動性資產余額X 100%

　　B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款÷人民幣各項存款期末余額X100%

　　C.核心負債比率=核心負債期末余額÷總負債期末余額X 100%

　　D.流動性缺口率=流動性缺口÷到期流動性資產×100%

　　3.如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于(　　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　4.(　　)針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。

　　A.流動性比率/指標法

　　B.現金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　5.某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性(　　)

　　A.加強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法確定

　　6.現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為(　　)

　　A.(現金頭寸+應收存款)÷總資產

　　B.現金頭寸÷總資產

　　C.現金頭寸÷總負債

　　D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債

　　7.(　　)對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看作是核心存款的重要組成部分。

　　A.個人存款

　　B.公司存款

　　C.機構存款

　　D.大額存款

　　8.下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是(　　)

　　A.商業銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險

　　B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求

　　C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

　　D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張

　　9.如果一家商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于(　　)億元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-100

　　10.在現金流量分析中，如果商業銀行的資金來源小于資金使用，則表明(　　)

　　A.可能造成支付困難以及由此產生流動性風險

　　B.B.商業銀行的流動性相對充足

　　C.商業銀行的流動性供給大于流動性需求

　　D.商業銀行可以把差額通過其他途徑投資

　　二、多項選擇題

　　1.商業銀行在流動性管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是(　　)

　　A.商業銀行為了追求利潤最大化，傾向于持有期限長、利潤大的資產

　　B.國家對于商業銀行流動性管理的強制規定

　　C.商業銀行負債的不穩定和不確定性要求商業銀行必須持有足夠的流動資金來應付經營過程中的流動性需要

　　D.社會公眾對商業銀行流動性狀況的評價

　　E.商業銀行自身經營戰略

　　2.商業銀行保持良好的流動性狀況對其運營產生的積極作用有(　　)

　　A.降低商業銀行所面臨的操作風險

　　B.降低商業銀行借入資金所需支付的風險溢價

　　C.避免商業銀行的資產被迫廉價出售

　　D.確保銀行有能力實現貸款承諾，穩固客戶關系

　　E.增進市場信心，向市場表明商業銀行是安全的并有能力償還借款

　　3.商業銀行在特定時段內需要借入的資金規模是由一定水平的(　　)決定的。

　　A.客戶規模

　　B.一定數量的流動性資產

　　C.發放的貸款

　　D.凈利潤

　　E.核心存款

　　4.商業銀行的流動性管理應急計劃中應當包括(　　)等方面的內容。

　　A.制定在危機情況下對資產和負債的處置措施

　　B.彌補現金流量不足的工作程序

　　C.如何維持良好的公共關系，樹立積極的公眾形象

　　D.如何處理與利益持有者之間的關系

　　E.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施

　　5.若其他條件相同，則下列關于商業銀行各種流動性比率的分析，正確的有(　　)

　　A.銀行貸款總額和總資產的比率越低，流動性風險越低

　　B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高

　　C.銀行敏感負債和總資產的比率越高，流動性風險越低

　　D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低

　　E.銀行現金頭寸指標越高，滿足即時現金需要的能力越強

　　6.下列屬于商業銀行流動性風險預警信號的有(　　)

　　A.存款大量流失

　　B.客戶辦理業務等候時間較長

　　C.所發行的股票價格大幅下降

　　D.被迫從市場上購回已發行的債券

　　E.債權人提前要求兌付

　　7.商業銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括(　　)等指標的變化。

　　A.銀行的資產質量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發行的有價證券的市場表現

　　E.銀行內部有關風險水平

　　8.流動性風險是(　　)長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　A.信用風險

　　B.匯率風險

　　C.操作風險

　　D.戰略風險

　　E.聲譽風險

　　9.流動性風險預警信號中的融資信號包括(　　)

　　A.商業銀行內部有關風險水平

　　B.債權人提前要求兌換造成支付能力出現不足

　　C.存款人提前兌換

　　D.所發行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E.所發行股票價格下跌

　　三、判斷題

　　1.壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法。(　　)

　　A.對

　　B.錯

　　2.情景分析是一種單因素分析方法。(　　)

　　A.對

　　B.錯

　　3.信用風險通常會影響商業銀行資產的流動性，聲譽風險通常會影響商業銀行負債的流動性。(　　)

　　A.對

　　B.錯

　　4.商業銀行應當制訂外匯融資能力受損時的流動性應急計劃，通常可以使用該外匯的備用資源，切忌使用本幣資源并通過外匯市場將其轉為外幣來補充流動性。(　　)

　　A.對

　　B.錯

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